2020年初级银行从业资格证风险管理练习题（五）_第2页

　　【例题】内部欺诈是指(　)。

　　A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

　　C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

　　D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查操作风险分类。内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。

　　【例题】(　)指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

　　A.资金流动性风险

　　B.融资流动性风险

　　C.市场流动性风险

　　D.权益流动性风险

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查融资流动性风险的概念。

　　【例题】以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是(　)。

　　A.假按揭

　　B.汽车消费信贷

　　C.信用卡消费信贷

　　D.违约概率

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查个人信贷产品分类及风险分析。假按揭风险属于个人住宅抵押贷款的风险分析，所以A项正确;汽车消费信贷，信用卡消费信贷属于个人零售贷款的风险分析，所以B、C正确;D项中的违约概率属于客户信用评级的内容，不属于按照信贷产品分类的个人客户，本题答案为D。

　　【例题】由于资产之间的信用风险发生通常是不完全相关的，因此贷款组合的信用风险一般(　)单笔资产信用风险的加总。

　　A.大于　　　　B.小于

　　C.等于　　　　D.不确定

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查贷款组合的信用风险识别。贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

　　【例题】与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注(　)可能造成的影响。

　　A.管理层风险

　　B.生产风险

　　C.系统风险

　　D.个体风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查贷款组合的信用风险识别。与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注系统性风险可能造成的影响。

　　【例题】贷款组合的信用风险包括(　)。

　　A.系统性风险

　　B.非系统性风险

　　C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

　　D.以上的都不对

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查贷款组合的信用风险识别。C选项正确。

　　【例题】商业银行的金融工具和商品头寸可划分为(　)。

　　A.银行账户　　　　B.活期账户

　　C.交易账户　　　　D.股票账户

　　E.期货账户

　　『正确答案』AC

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账户和交易账户。

　　【例题】银行账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。

　　【例题】为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，不包括(　)而持有的头寸。

　　A.自营业务

　　B.表外业务

　　C.做市业务

　　D.代客业务

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的的持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。

　　【例题】某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件种类来看，该事件应归于(　)类型。

　　A.外部事件

　　B.人员因素

　　C.系统缺陷

　　D.内部流程

　　『正确答案』A

　　『答案解析』外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

　　【例题】中国商业银行体系的流动性的宏观影响因素主要包括(　)。

　　A.外汇占款

　　B.储备存款

　　C.贷款投放

　　D.现金支取

　　E.财政存款

　　『正确答案』ACDE

　　『答案解析』中国商业银行体系的流动性的宏观影响因素：外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款。

　　【例题】组合贷款层面的行业风险属于(　)。

　　A.系统风险　　　　B.非系统风险

　　C.特定风险　　　　D.宏观风险

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查贷款组合的信用风险识别。行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成的系统性的信用风险损失。

　　【例题】(　)是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

　　A.名义价值　　　　B.市场价值

　　C.公允价值　　　　D.市值重估

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查名义价值的定义。名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

　　【例题】(　)是指在评估基准 ，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得资产的预期价值。

　　A.名义价值　　　　B.市场价值

　　C.公允价值　　　　D.市值重估

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查市场价值的定义。市场价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得资产的预期价值。

试题来源:[银行从业2020年银行从业《风险管理(初级)》考试题库 】 2020年银行从业初级无基础取证班，送VIP题库 教材精讲班+考点强化班+模考预测班+习题班，助力通关！扫描二维码或直接咨询230102073