2020年初级银行从业资格证风险管理练习题（五）

　　【例题】(　)是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票风险

　　D.商品风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查股票风险的定义。股票风险是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。

　　【例题】(　)是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票风险

　　D.商品风险

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查商品风险的定义。商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。

　　【例题】下列可能影响利率变动的因素包括(　)。

　　A.经营成本　　　　B.通货膨胀预期

　　C.经济周期　　　　D.农产品价格

　　E.国际利率水平

　　『正确答案』ABCE

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。影响利率变动的因素主要有经营成本、通货膨胀预期、央行货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况以及其他因素。

　　【例题】形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，不属于人员因素的是(　)。

　　A.职员欺诈

　　B.知识/技能匮乏

　　C.违反用工法

　　D.失职违规

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查操作风险。人员因素方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等。

试题来源:[银行从业2020年银行从业《风险管理(初级)》考试题库 】 2020年银行从业初级无基础取证班，送VIP题库 教材精讲班+考点强化班+模考预测班+习题班，助力通关！扫描二维码或直接咨询230102073

　　【例题】下列不属于操作风险包含的风险因素的是(　)。

　　A.内外勾结欺诈/骗贷

　　B.信息系统故障导致业务瘫痪

　　C.流动性缺口显著扩大

　　D.地震造成营业场所损失

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查操作风险。内外勾结欺诈/骗贷属于人员因素方面;信息系统故障导致业务瘫痪属于系统缺陷方面;地震造成营业场所损失属于外部事件方面。

　　【例题】下列关于操作风险的说法，不正确的是(　)。

　　A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

　　B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

　　C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

　　D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

　　『正确答案』D

　　『答案解析』风险没有独立的，操作风险也会引发诸如信用风险、市场风险。

　　【例题】商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析(　)等非财务因素。

　　A.管理者的品德与诚信度

　　B.行业的周期性

　　C.企业现金流量

　　D.原料供应风险

　　E.技术进步

　　『正确答案』ABDE

　　『答案解析』本题考查单一法人客户的非财务因素分析。非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要包括：(1)管理层风险分析，重点考核企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力及道德水准。(2)行业风险分析：①行业特征及定位;②行业成熟期分析;③行业周期性分析;④行业的成本及盈利性分析;⑤行业依赖性分析;⑥行业竞争力及替代性分析;⑦行业成功的关键因素分析;⑧行业监管政策和有关环境分析。(3)生产与经营风险分析，行业风险分析只能够帮助商业银行对行业整体的系统性风险有所认识，但行业中的每个企业又都有其各自的特点。就国内企业而言，存在的最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。(4)宏观经济、社会及自然环境分析。经济/法律环境、技术进步、环保意识增强、人口老龄化、自然灾害等外部因素的发展变化，均可能对借款人的还款能力产生不同程度的影响。

　　【例题】在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是(　)。

　　A.保证人的资格

　　B.保证人的贷款规模

　　C.保证的法律责任

　　D.保证人的财务实力

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查单一法人客户的担保分析。商业银行对保证担保应重点关注的事项：保证人的资格;保证人的财务实力;保证人的保证意愿;保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系;保证的法律责任。

　　【例题】流动性风险可以分为(　)。

　　A.融资流动性风险

　　B.市场流动性风险

　　C.再融资流动性风险

　　D.平仓流动性风险

　　E.负债流动性风险

　　『正确答案』AB

　　『答案解析』流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

　　【例题】汇率风险的变动取决于国内货币市场的供求状况。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。汇率风险的变动取决于外汇市场的供求状况。

　　【例题】(　)是我国商业银行面临的主要市场风险之一。

　　A.利率风险　　　　B.汇率风险

　　C.股票风险　　　　D.商品风险

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。汇率风险是我国商业银行面临的主要市场风险之一。

　　【例题】在股票风险中，投资于个股或行业股指的头寸可表述为与综合市场风险因素相对应的(　)。

　　A.贝塔等值　　　　　B.阿尔法等值

　　C.希格玛等值　　　　D.德尔塔等值

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。在股票风险中，投资于个股或行业股指的头寸可表述为与综合市场风险因素相对应的“贝塔等值”。

　　【例题】商品风险的变动主要取决于(　)。

　　A.国家经济形势

　　B.商品市场供求状况

　　C.汇率政策

　　D.国际炒家的投机行为

　　E.国际利率水平

　　『正确答案』ABD

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。商品风险的变动主要取决于国家经济形势、商品市场供求状况、国际炒家的投机行为。

　　【例题】基于损失事件类型，操作风险可以分为七种表现形式，其中包括(　)。

　　A.工作场所安全事件

　　B.信息科技系统事件

　　C.客户、产品和业务活动事件

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　『正确答案』ABCDE

　　『答案解析』本题考查操作风险分类。按照操作风险损失事件类型，操作风险可分为七大类：(1)内部欺诈事件;(2)外部欺诈事件;(3)就业制度和工作场所安全事件;(4)客户、产品和业务活动事件;(5)实物资产的损坏;(6)信息科技系统事件;(7)执行、交割和流程管理事件。