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2020年初级银行从业资格证风险管理测试题(四)_第6页

来源:考试网  [2019年11月2日]  【

  二、多项选择题

  1.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,正确的是( )

  A.在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率 RAROC

  B.在单笔业务层面上,RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是

  否开展该笔业务以及如何定价提供依据.

  C.在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据 RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

  D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法,克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

  E.使用经风险调整的业绩评估方法,有利于在银行内部建立正确的激励机制,从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

  2.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格保证的范围包括( )

  A.丰权

  B.公共企业

  C.外部评级为 B 级的法人

  D.没有外部评级,但内部评级的违约概率相当于外部评级 A 级的自然人

  E.没有外部评级,但内部评级的违约概率相当于外部评级 A 级以下的法人

  3.以下属于风险转移策略的是( )

  A.出口信贷保险

  B.担保

  C.备用信用证

  D.市场对冲

  E.自我对冲

  4.风险规避策略的实施成本主要在于( )的支出。

  A.人员工资

  B.风险分析

  C.经济资本配置

  D.风险补偿

  E.风险转移

  5.核心雇员流失的风险具体体现为( )

  A.核心员工的知识/技能缺乏

  B.缺乏足够后援、替代人员

  C.相关信息缺乏共享和文档记录

  D.缺乏岗位轮换机制

  E.核心员工失职违规

  6.商业银行为了完善操作风险的评估与控制,需要具备哪些基本条件?( )

  A.完善的公司治理结构

  B.健全的内部控制体系

  C.普及合规管理文化

  D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

  E.雄厚的研发实力

  7.银行进行消极重组的情况具体包括( )

  A.债务人无力偿还而逃避还款

  B.债务人无力偿还而借新还旧

  C.合同条款变更导致债务规模下降

  D.债务人无力偿还而导致的展期

  E.债务人企业运营不利导致销售能力下降

  8.下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有( )

  A.前台业务人员

  B.内部审计部门

  C.外部监督机构

  D.财务控制部门

  E.风险管理职能部门

  9.在《巴塞尔新资本协议》中,规定对信用风险计量方法有三种,分别是( )

  A.基本指标法

  B.内部模型法

  C.标准法

  D.内部评级初级法

  E.内部评级高级法

  10.目前,RAROC 等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用,其原因是与以

  往的盈利指标 ROE、ROA 相比,RAROC( )

  A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

  B.可以在揭示盈利性的同时,反映银行所承担的风险水平

  C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本

  D.使银行不再注重盈利性

  E.放弃了股东价值最大化的目标

  11.下列银行活动中,存在汇率风险的有( )

  A.为客户提供外汇即期交易

  B.为客户提供外汇远期交易

  C.为客户提供外汇期货交易

  D.进行自营外汇交易

  E.吸收外币存款

  12.商业银行在进行操作风险评估过程中,所收集的损失数据应包括( )

  A.总损失数额信息

  B.损失事件发生时间

  C.损失事件发生单位信息

  D.总损失中收回部分信息

  E.损失事件发生的主要原因的描述信息

  13.下列可能给商业银行带来声誉风险的有( )

  A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

  B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

  C.银行呆账收回率大幅减小

  D.银行工作人员服务态度恶劣

  E.银行不能按时完成客户的兑现要求

  14.下列选项中,属于商业银行市场风险控制手段的有( )

  A.压力测试

  B.交易限额管理

  C.风险限额管理

  D.止损限额管理

  E.市场风险对冲

  15.商业银行进行贷款定价,一般由哪些因素决定?( )

  A.资金成本

  B.经营成本

  C.风险成本

  D.资本成本

  E.通货膨胀调整成本

  16.以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?( )

  A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

  B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策

  C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

  D.有明确记载的危机处理或决策流程

  E.建设学习型组织

  17.流动性风险是( )长期积聚、恶化的综合作用结果。

  A.信用风险

  B.汇率风险

  C.操作风险

  D.战略风险

  E.声誉风险

  18.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险,以下属于其内部指标信号的指标有( )

  A.某项业务风险水平增加

  B.盈利水平下降

  C.资产过于集中

  D.资产质量下降

  E.所发行的股票价格下跌

  19.记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?( )

  A.具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略

  B.具有明确的交易市场秩序

  C.具有明确的头寸管理政策

  D.具有明确的头寸管理程序

  E.具有明确的持有目的

  20.以下属于金融衍生品的是( )

  A.即期金融产品

  B.金融期货

  C.期权

  D.远期利率协议

  E.货币互换

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