银行从业资格考试

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2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟试卷及答案七_第2页

来源:考试网  [2019年8月14日]  【

  21.计算违约风险暴露时,如果客户已经违约,那么相应的违约风险暴露为(  )。

  A.违约时债务的账面价值

  B.违约时债务的市场价值

  C.以上任何一种都可以

  D.以上都不对

  22.从现代商业银行管理,特别是风险管理的角度来看,市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以(  )为参照基准。

  A.风险价值

  B.经济增加值

  C.经济资本

  D.市场价值

  23.以下关于相关系数的论述,正确的是(  )。

  A.相关系数具有线性不变性

  B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

  C.相关系数仅能用来计量线性相关

  D.以上都正确

  24.CreditMetrics模型本质上是一个(  )。

  A.VaR模型

  B.信用评分模型

  C.线性回归模型

  D.以上都不是

  25.下列关于风险管理策略的说法,正确的是(  )。

  A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

  B.风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿

  C.风险转移只能降低非系统性风险

  D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

  26.下列关于专有信息和保密信息的说法错误的是(  )。

  A.专有信息是与竞争者可以共享的信息,会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降,并进而削弱其竞争地位

  B.保密信息包括有关客户的信息经常是保密的

  C.某些项目为保密信息租专有信息,银行可以不披露具体的项目

  D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露,不用解释未披露的事实和原因

  27.授信集中度限额可以按不同维度进行设定,其中(  )不是其最常用的组合限额设定维度。

  A.行业等级

  B.产品等级

  C.担保

  D.授信额度

  2B.根据中国银监会的有关规定,商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得低于(  )。

  A.25%

  B.30%

  C.50%

  D.75%

  29.已知一家商业银行的资产总额为300亿,风险资产总额为200亿,其中资产风险敞口为80亿,预期损失为40亿,那么该商业银行的预期损失率的是(  )。

  A.0.5

  B.0.08

  C.0.2

  D.0.13

  30.流动性缺口是指(  )。

  A.30天内到期的流动性资产减去30灭天内到期的流动性负债的差额

  B.60天内到期的流动性资产减去60天内至到期的流动性负债的差额

  C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

  D.120天内到期的流动性资产减去12(  )天内到期的流动性负债的差额

  31.在商业银行内部控制评价中,应遵循的原则不包括(  )。

  A.系统性

  B.独立性

  C.安全性

  D.重要性

  32.某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析,得出8级借款人的违约概率是20%,在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人,到年末一共有19人违约,那么该商业银行B级借款人的违约频率是(  )。

  A.20%

  B.19%

  C.25%

  D.30%

  33.全面的风险管理模式强调信用风险、(  )和操作风险并举,组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

  A.市场风险

  B.流动风险

  C.战略风险

  D.法律风险

  34.如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是(  )。

  A.O.O3

  B.0.O4

  C.0.05

  D.1

  35.内部审计的主要内容不包括(.)。

  A.经营管理的合规性及合规部门工作情况

  B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性

  C信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况

  D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

  36.下列关于风险评级的顺序准确的是(  )。

  A.收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案

  B.收集评级信息、分析评级信息、制定监管措施、得出评级结果、整理评级档案

  C.收集评级信息、得出评级结果、分析评级信息、制定监管措施、整理评级档案

  D.收集评级信息、得出评级结果、制定监管措施、分析评级信息、整理评级档案

  37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点?(  )

  A.衍生产品的构造方式多种多样

  B.能够完全消除市场风险

  C.交易灵活便捷

  D.在操作过程中不会附带新的风险产生

  3B.银监会提出的银行监管理念不包括(  )。

  A.管法人

  管风险

  C.管内控

  D.管存款

  39.银行要承受不同形式的(  ),这包括因金融创新的步伐过快,不能保证金融交易的合法性,从而无法获得相应法律保护的风险。

  A.法律风险

  B.国家风险

  C.声誉风险

  D.流动性风险

  10.以下关于期权的论述错误的址(  )。

  A.期权价值由时间价值和内在价值组成

  B.在到期前,当期权内在价位为零时,仍然存在时间价值

  C.对于一个买方期权而言,标的资产的即期市场价格低于执行价格时,该期权的内在价值为零

  D.对于一个买方期权而言,标的资产的即期市场价格低于执行价格时,该期权的总价值为零

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