2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟试卷及答案三_第6页

　　二、多选题(共 40 题，多选少选均不得分，每题 1 分共 40 分)

　　91.下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有( )。

　　A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

　　D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

　　E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

　　92.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括( )。

　　A.全球的风险管理体系

　　B.全面的风险管理范围

　　C.全程的风险管理过程

　　D.全新的风险管理方法

　　E.全员的风险管理文化

　　93.计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。

　　A.标准法

　　B.内部模型法

　　C.高级计量法

　　D.内部评级初级法

　　E.内部评级高级法

　　94.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

　　A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

　　C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

　　E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

　　95.2007 年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　E.声誉风险

　　96.风险管理信息系统应当( )。

　　A.建立错误承受程序

　　B.设置灾难恢复以及应急操作程序

　　C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

　　D.设置严格的网络安全、加密系统，防止外部非法入侵

　　E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

　　97.现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。

　　A.每日风险状况报告

　　B.每日资产负债表

　　C.每日现金流量表

　　D.每日收益/损失表

　　E.每日宏观数据报告

　　98.2001 年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有( )。

　　A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

　　B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

　　C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

　　D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

　　E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

　　99.由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。

　　A.分别制定标准，实施个体控制

　　B.掌握充分信息，避免过度授信

　　C.尽量多用保证，争取少用抵押

　　D.授信协议约定，关联交易必报

　　E.主办银行牵头，协调信贷业务

　　100.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。

　　A.业务管理框架

　　B.数据信息质量

　　C.风险管理要求

　　D.权利义务结构

　　E.内部系统安全

　　101.商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )

　　等非财务因素。

　　A.管理者的品德与诚信度

　　B.行业的周期性

　　C.企业现金流量

　　D.劳资关系

　　E.产品研发

　　102.对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。

　　A.产品多样化

　　B.可能出现逃债现象

　　C.自有资金匮乏

　　D.很少开具发票

　　E.经不起原材料价格波动

　　103.下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有( )。

　　A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大

　　B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求

　　C.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标

　　D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好

　　E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

　　104.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。

　　A.内部关联交易频繁

　　B.连环担保十分普遍

　　C.财务报表真实性差

　　D.系统性风险较低

　　E.风险识别和贷后监督管理难度较大

　　105.下列属于可以质押的权利有( )。

　　A.依法可以转让的商标专用权

　　B.专利权中的财产权

　　C.汇票

　　D.债券

　　E.上市公司的股票

　　106.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有( )。

　　A.销售毛利率

　　B.销售净利率

　　C.资产负债率

　　D.净资产收益率

　　E.总资产周转率

　　107.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括( )。

　　A.资本充足率

　　B.股本净回报率

　　C.不良贷款率

　　D.大额风险集中度

　　E.不良贷款拨备覆盖率

　　108.某公司 2006 年销售收入为 2 亿元，销售成本为 l.5 亿元，2006 年期初应收账款为 7500 万元，2006 年期末应收账款为 9500 万元，则下列财务比率计算正确的有( )。

　　A.销售毛利率为 25%

　　B.应收账款周转率为 2.11

　　C.销售毛利率为 75%

　　D.应收账款周转率为 2.35

　　E.应收账款周转天数为 l71 天

　　109.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。

　　A.拖延支付利息，信用卡透支状况严重

　　B.关键的人事变动

　　C.业务性质改变

　　D.存款账户余额下降

　　E.主要产品供应商流失

　　110.授信权限管理原则包括( )。

　　A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

　　B.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准

　　C.集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准

　　D.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

　　E.每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上