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2019年初级银行从业资格证风险管理习题精练（5）_第7页

来源：考试网 [2019年6月29日] 【大中小】

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　　21下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。

　　A外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配

　　B当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口

　　C在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口

　　D银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分

　　E对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

　　22下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

　　A是商业银行没有预计到的损失

　　B代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　C预期损失率=预期损失/资产风险敞口

　　D代表大量贷款或交易组合过去一般时期的平均损失

　　E是指信用风险损失分布的数学期望

　　23下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。

　　A远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产

　　B期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产

　　C远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

　　D远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险

　　E远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

　　24( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

　　A零售客户 B小额存款人

　　C个人存款人D公司存款人

　　E机构存款人

　　25开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。

　　A建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化

　　B不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力

　　C在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台

　　D为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失

　　E促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性

　　26常用的风险识别方法有( )。

　　A专家调查列举法B高级计量法

　　C情景分析法 D分解分析法

　　E制作风险清单

　　27期权的价值由哪几部分组成?( )

　　A时间价值B内在价值

　　C执行价格D标地资产价格

　　E无风险利率

　　28在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有( )。

　　A利率上升，净利息收入增加

　　B利率上升，净利息收入减少

　　C利率下降，净利息收入上升

　　D利率下降，净利息收入下降

　　E利率不变，净利息收入上升

　　29下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。

　　A预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

　　B预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

　　C预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

　　D预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

　　E预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

　　30现场检查的重点内容有( )。

　　A市场风险敏感度B业务经营的合法合规性

　　C资产质量 D管理水平和内部控制

　　E风险状况和资本充足性

　　31市场风险报告的形式包括( )。

　　A投资组合报告B风险分解“热点”报告

　　C信用风险报告D最佳投资组合复制报告

　　E最佳风险对冲策略报告

　　32国内商业银行在构建个人信用评估模型过程中，并未广泛采用客户分类，主要原因在于( )。

　　A个别客户群体没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建模时没有体现个人客户分类的优势

　　B很多刚开始建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用做客户分类的变量数据，更难以进行深度数据分析

　　C中国这样的发展中国家的客户分类变量存在相当程度的不稳定性

　　D客户分类需要耗费大量人力和资金进行研究，不太经济

　　E客户分类方法在信用风险评估中的作用不大

　　33风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。

　　A有利于衡量整个贷款组合的风险

　　B可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况

　　C可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量

　　D是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标

　　E只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险

　　34下列商业银行操作风险管理和控制措施中，( )属于风险缓释措施。

　　A制定应急和连续营业方案B实行强制休假制度

　　C购买保险 D计提风险损失准备

　　E调整业务规模

　　35除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。

　　A情景分析 B压力测试

　　C久期分析法D缺口分析法

　　E负债分析法

　　36风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括( )。

　　A不良贷款迁徙率B资本充足程度

　　C核心负债比例 D盈利能力

　　E准备金充足程度

　　37监管部门对资本不足银行会采取一些必要的纠正措施，最常见的有( )。

　　A对商业银行股东实施的纠正措施

　　B对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施

　　C对商业银行机构采取的监管措施

　　D对商业银行采取的配套措施

　　E对商业银行风险管理部门采取的纠正措施

　　38下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有( )。

　　A行业盈亏系数越低，说明行业风险越大

　　B行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求

　　C行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标

　　D行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好

　　E行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

　　39商业银行的核心资本包括( )。

　　A盈余公积B混合性债务工具

　　C公开储备D未公开储备

　　E重估储备

　　40现代商业银行管理最重要的两份报告是( )。

　　A每日资产负债表 B每日现金流量表

　　C每日宏观数据报告D每日收益/损失表

　　E每日风险状况报告

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责编：jianghongying

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