2019年初级银行从业资格证风险管理练习题及答案（7）_第7页

　　21.信用风险组合模型包括( )。

　　A.Credit Monitor

　　B.Cre

　　D.itMetrics

　　C.Credit Portfolio View

　　D.Credit Risk+

　　E.VAR

　　22.根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。

　　A.银行间的短期利率水平

　　B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第1期到第2期的远期利率

　　D.3年期的即期利率

　　E.市场在3期内的平均利率水平

　　23.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )。

　　A.资产的到期期限

　　B.资产的不同市场价值

　　C.资产的到期收益率

　　D.资产的现值

　　E.资产的当期收益率

　　24.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。

　　A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配

　　B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口

　　C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口

　　D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分

　　E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

　　25.商业银行风险监测的具体内容包括( )。

　　A.开发风险计量模型

　　B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

　　C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

　　D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

　　E.调整高风险授信限额

　　26.商业银行风险管理部门的主要职责有( )。

　　A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

　　B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告

　　C.负责核准复杂金融产品的定价模型

　　D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估

　　E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用

　　27.流动性风险预警的内部指标包括( )。

　　A.盈利水平

　　B.产品业务的风险水平

　　C.资产负债结构

　　D.资产负债质量

　　E.高管层人事更替

　　28.下列关于风险预警方法的说法中，正确的有( )。

　　A.黑色预警法不引进警兆白变量，只考查警素指标的时间序列变化规律

　　B.蓝色预警法侧重定量分析

　　C.指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警

　　D.统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析

　　E.红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

　　29.违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有( )。

　　A.违约是针对客户的，不良是针对款项的

　　B.一般来说，不良率高于违约概率

　　C.违约借款人的正常资产容易变成不良资产

　　D.不良是违约的判断标准

　　E.违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标

　　30.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。

　　A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

　　B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

　　C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息

　　D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴

　　E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

　　31.在下列可用衍生产品转移/对冲风险的基础资产中，由于通常缺少客观的风险评估而难以对其风险进行转移的是( )。

　　A.中心企业贷款

　　B.大型公司贷款

　　C.主权国家发行的债券

　　D.个人客户的信贷资产组合

　　E.商业银行发行的债券

　　32.下列关于商业银行的风险管理部门设置，说法正确的是( )。

　　A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性

　　B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权

　　C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享

　　D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息

　　E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型

　　33.现代商业银行管理最重要的两份报告是( )。

　　A.每日资产负债表

　　B.每日现金流量表

　　C.每日宏观数据报告

　　D.每日收益/损失表

　　E.每日风险状况报告

　　34.商业银行的法人信贷业务包括( )。

　　A.法人客户贷款业务

　　B.贴现业务

　　C.个人生产经营贷款

　　D.商业银行承兑汇票业务

　　E.消费信贷

　　35.在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有( )。

　　A.公司的整体战略

　　B.利率变化及预期

　　C.公司治理结构

　　D.整体经济指标

　　E.信用风险参数

　　36.风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。关于这一类指标说法，下列正确的有( )。

　　A.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比

　　B.累计外汇敞口头寸比率不得低于20%，累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用在险价值法(VAR方法)

　　D.市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以10%/年

　　E.市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台根据风险监管实际需要另行制定

　　37.银行风险监管指标的监测评价应遵循( )原则。

　　A.准确性

　　B.及时性

　　C.持续性

　　D.保密性

　　E.实质重于形式

　　38.商业银行核心资本包括( )。

　　A.普通股

　　B.资本公积

　　C.优先股

　　D.可转换债券

　　E.一般准备

　　39.下列关于信用价差的说法，不正确的是( )。

　　A.信用价差增加表明贷款信用状况恶化

　　B.信用价差减少表明贷款信用状况改善

　　C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化

　　D.信用价差增加表明贷款信用状况改善

　　E.以无风险利率为基准的信用价差=贷款的收益率-对应的无风险债券的收益率

　　40.下列说法中，属于商业银行核心资本特征的是( )。

　　A.应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失

　　B.随地可以动用

　　C.随时可以动用

　　D.能够有效地抵御商业银行经营中产生的风险

　　E.能够应对挤兑危机