2017年银行从业考试《风险管理》考前模拟试卷及答案1_第3页

　　三、多选题

　　1、商业银行通常可以采用下列( )手段管理信用风险。

　　A、资产证券化及信用衍生产品

　　B、加强贷后管理

　　C、限额管理

　　D、配置经济资本

　　E、加强信贷审批

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　信用风险控制的手段包括限额管理、信 用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品。信贷业务流程涉及很多重要环节，主要包括授信权限管理、贷款定价、信贷审批以及贷款转让 和贷款重组中与信用风险管理密切相关的关键流程/环节，贷款转让和贷款重组都属于贷后管理的内容。配置经济资本属于限额管理范围，利用经济资本限额来制约 信贷业务的规模，将信用风险控制在合理水平。

　　2、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有( )。

　　A、更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率

　　B、通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案

　　C、明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

　　D、明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

　　E、把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

　　正确答案：B,C,D,E

　　应是更多借鉴内部管理和审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率。注意是内部管理、内部审计。

　　3、商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将( )作为区域风险预警信号。

　　A、区域经济整体下滑

　　B、区域内的产业发展规划不合理

　　C、区域相关法律法规重大调整

　　D、区域主导产业出现衰退

　　E、区域内客户资信状况普遍降低

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　4、《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为( )。

　　A、达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%

　　B、25%储备资本要求和0—2.5%逆周期资本要求

　　C、若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需计提3%的逆周期超额资本

　　D、核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%

　　E、系统重要性银行附加资本要求为1%

　　正确答案：A,B,D,E

　　2013年1月1日《商业银行资本管 理办法(试行)》正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。储备资本要求和逆周期 资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0—2.5%的逆周期资本要求。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%。系统重 要性银行附加资本要求为1%。若出现系统性信贷过快增长，需计提0—2.5%逆周期超额资本。

　　5、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有( )。

　　A、核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据

　　B、风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规律，与业务人员的日常工作紧密联系

　　C、风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

　　D、风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效

　　E、针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登陆级别

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　风险管理信息系统中，有些数据是静态 的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性，需要收集的风险信息/数据通常分为内部数据和外部数据。风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效， 需要良好的IT构架和技术支持，并且需要明确的、基于具体业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系，风险管理信息系统应当针对风险管理组 织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。所以，以上选项均正确。

　　6、商业银行的战略风险主要体现在( )。

　　A、实现战略目标所需要的资源匮乏

　　B、为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　C、政治、经济和社会环境发生变化

　　D、商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　E、整个战略实施过程的质量难以保证

　　正确答案：A,B,D,E

　　战略风险主要体现在四个方面：一是商业银行战略目标缺乏整体兼容性;二是为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷：三是为实现目标所需要的资源匮乏：四是整个战略实施过程的质量难以保证。

　　7、下列属干监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有( )。

　　A、管理水平和内部控制

　　B、风险状况和资本充足性

　　C、市场风险敏感度

　　D、流动性

　　E、资产质量

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

　　8、下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有( )。

　　A、它们是反映信用风险水平的两个维度

　　B、同一个债务人可以有多个客户评级

　　C、客户评级主要由债务人的信用水平决定

　　D、同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级

　　E、债项评级由债务人的信用水平决定

　　正确答案：A,C,D

　　客户信用评级与债项评级是反映信用风 险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点 预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

　　9、依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的有( )。

　　A、风险水平类指标

　　B、风险抵补类指标

　　C、风险识别类指标

　　D、风险迁徙类指标

　　E、风险暴露类指标

　　正确答案：A,B,D

　　据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的有风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。

　　10、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有( )。

　　A、银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高

　　B、银行核心存款比例越高，流动性风险越低

　　C、银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高

　　D、银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高

　　E、银行现金头寸指标越高，流动性风险越低

　　正确答案：A,B,E

　　现金头寸指标=(现金头寸+应收存 款)/总资产：该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。核心存款指标=核心存款/总资产：对同类商业银行而言，比率高的商业银行流动性也相 对较好。贷款总额与总资产的比率=贷款总额/总资产：比率较高暗示商业银行的流动性能力较差，而比率较低则反映商业银行具有较大的贷款增长潜力。大额负债 依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)：大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际银行的流动性风险，负债依赖度越高，流动性风险越 高。易变负债(敏感负债)与总资产的比率=易变负债/总资产：易变负债(敏感负债)是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不 利的变动时，这部分资金来源容易流失。在其他条件相同的情况下，该比率越大则流动性风险越高。