2019年证券从业资格考试证券投资顾问密训试题（7）_第2页

　　III 在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者

　　IV 客户评级主要是违约和违约概率的分析

　　A I、II

　　B III、IV

　　C II、IV

　　D I、II、III、IV

　　答案:C

　　解析:客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风验的大小;在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期声约概率与0.03%中的較高者。

　　10. 制定保险规划的原则包括()内容。

　　I 转移风险的原则

　　II 量力而行的原则

　　III 分析客户保险需要

　　IV 合法性原则

　　V 目的性原则

　　A II、III、IV

　　B III、IV、V

　　C I、II、III

　　D I、II、IV

　　答案:C

　　解析：为客户设计保险规划时主要应掌握以下原则：①转移风险的原则;②量力而行的原则;③分析客户保险需要。

　　11. 下列选项中，证券组合管理的正确步骤是()

　　I 进行证券投资分析

　　II 确定证券投资政策

　　III 投资组合的修正

　　IV 组建证券投资组合

　　A II、I、III、IV

　　B I、II、III、IV

　　C II、I、IV、III

　　D I、II、IV、III

　　答案:C

　　解析：证券组合管理的步骤:(1)确定正确投政策;(2)进行证券投受分析;(3)构建证券投组合;(4)投资组合的修正;(5)投资组合业绩评估。

　　12. 家庭风险保障项目可分为阶段项目和长期项目两类，其中阶段项目主要包括()。

　　I 贷款还款

　　II 遗属生活

　　III 应急基金

　　IV 子女教育金

　　A I、II、III

　　B I、III、IV

　　C I、II、IV

　　D II、III、IV

　　答家:C

　　解析:家庭风险保障项目可分为阶段项目和长期项目两类，阶段项目主要包括贷款还款、子女教育金、遗属生活等保项目;长期项目主要包括养老、应急基金、丧葬费用等保障项目。

　　13. 套利定价模型在实践中的应用般包括()。

　　I 分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素

　　II 明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益

　　III 检验资本市场线的有效性

　　IV 检验证券市场线的有效性

　　A lll、lV

　　B I、II、III、IV

　　C I、II

　　D II、III、IV

　　答案:C

　　解析：套利定价模型在实践中的应用一般有两个方面:

　　(1)事先仅是猜测某些因素可能是证券收益的影响因素，但并不确定知道这些因素中，哪些因素对证券收益有广泛而特定的影响，哪些因素没有产生影响。于是可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分

　　离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。

　　(2)明确确定些因素与证券收益有关，于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数，再运用公式预测证券的收益

　　14. 《证券投资顾问业务风险掲示书》提示投资者在接受证券投资顾问服务前，必须了解所在的证券公司、证券投资咨询机构证券投资顾问服务的收费标准和方式，按照()原则与证券公司、证券投资咨询机构协商并书面约定收取证券投资顾问服务费用的安排。

　　I.公平

　　II.公开

　　III.合理

　　IV.自愿

　　A I、II、III

　　B II、III、IV

　　C I、III、IV

　　D II、IV

　　答案:C

　　解析：证券公司、证券投资咨询机构应当按照公平、合理、自愿的原则，与客户协商并书面约定收取证券投资顾问服务用的安排，可以按照服务期限、客户资产规模收取服务费用，也可以采用差别佣金等其他方式收取服务费用。

　　15.在涨跌停板制度下，下列关于量价分析基本判断中正确的有()

　　I 涨停量小，将继续上扬

　　II 跌停中途被打开的次数越多、时间越久、成交量越大，则反转上升的可能性越大

　　III 涨停关门时间越早，次日涨势可能性越大

　　IV 封住涨停板的买盘数量越少，后续继上涨的概率越大

　　A I、IV

　　B II、III

　　C I、II、III

　　D I、II、III、IV

　　答案:C

　　解析：涨跌停板制度下，量价关系有变化，基本判断为:

　　(1)涨停量小，将继续上扬;跌停量小，将继续下跌;

　　(2)涨停或跌停中途被打开的次数越多、时间越久、成交量越大，越有利于反转;

　　(3)涨停或跌停关门的时间越早，次日继续原来方向的可能性越大

　　(4)封住涨停或跌停的成成交量越大，继续原来方向的概率越大。

　　16. 替代互换也存在风险，其风险主要来自()。

　　I 纠正市场定价偏差的过渡性比预期的更长

　　II 价格走向与预期相反

　　III 价格走向与预期一致

　　IV 全部利率反向变化

　　A I、II、IV

　　B I、II、III

　　C I、III、IV

　　D II、III、IV

　　笞案:A

　　解析：代互换也存在风险，其风险主来自于以下几个方面:

　　(1)纠正市场定价偏差的过渡期比预期的更长;(项正确)

　　(2)价格走向与预期相反;

　　(3)全部利率反向变化。

　　17. 风险识别的方法包括()。

　　I 制作风险消单

　　II 资产财务状況分析法

　　III 失误树分析法

　　IV 分解分析法

　　A I、II、III、IV

　　B II、III、IV