2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》章节练习：金融风险管理_第2页

　　11.金融风险的( )是指在风险事件未发生之前通过运用一定的防范性措施，以防止损失的实际发生或将损失控制在一定的可承受范围之内。

　　A. 预防

　　B. 规避

　　C. 补偿

　　D. 管理

　　【答案】 A

　　12.( )是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

　　A. 风险分散

　　B. 风险对冲

　　C. 风险转移

　　D. 风险规避

　　【答案】 B

　　【解析 】风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

　　13.风险敞口也被称为( )，一般指未被对冲或未加保护的风险。

　　A. 风险期望

　　B. 风险头寸

　　C. 风险暴露

　　D. 风险预算

　　【答案】 C

　　【解析 】风险敞口也被称为风险暴露，一般指未被对冲或未加保护的风险。

　　14.甲、乙两家企业均为某金融机构的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，金融机构为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率。这种风险管理的方法属于( )。

　　A. 风险补偿

　　B. 风险转移

　　C. 风险分散

　　D. 风险对冲

　　【答案】 A

　　15.在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为 100万，其投资收益率为 20%，且投资组合的 VaR值为 80万元，那么其经风险调整后的资本收益( RAROC)为( )。

　　A.25%

　　B.20%

　　C.50%

　　D.40%

　　【答案】 A

　　16.( )是深入理解各种风险的成因和变化规律。

　　A. 度量风险

　　B. 分析风险

　　C. 识别风险

　　D. 感知风险

　　【答案】 B

　　【解析 】感知风险是通过系统化的方法发现经济主体所面临的风险种类和性质;分析风险是深入理解各种风险的成因和变化规律。

　　17.风险溢价的大小与风险的高低成( )关系。

　　A. 正相关

　　B.负相关

　　C.非线性相关

　　D. 随机

　　【答案】 A

　　【解析 】在有风险的金融资产交易活动中，投资者确定所交易的金融资产的价格时要考虑到风险的因素，即要求一个合适的风险溢价来补偿所承担的风险。风险溢价的大小与风险的高低成正相关关系。

　　18.( )是指可能单独或共同引发风险的内在要素。

　　A. 风险源

　　B. 风险敞口

　　C. 风险事件

　　D. 风险损失

　　【答案】 A

　　【解析 】风险源是指可能单独或共同引发风险的内在要素。理论上说，一切不确定的自然现象和社会现象均有可能引发特定的金融风险，其中比较常见的包括宏观经济形势、宏观经济政策、政府监管规定、行业或产业运行状况、企业经营状况、金融市场参与者行为等等。

　　19.由于( )的出现是随机的，一般而言可以采取 “不要把鸡蛋放在同一个篮子里 ”的做法，分散投资。

　　A. 系统性风险

　　B. 不可分散风险

　　C. 流动性风险

　　D. 非系统性金融风险

　　【答案】 D

　　【解析 】由于非系统性金融风险的出现是随机的，一般而言可以采取 “不要把鸡蛋放在同一个篮子里 ”的做法，分散投资，让非系统性金融风险在整个资产组合中相互抵消，因此，非系统性金融风险也被称为可分散风险。

　　20.根据( ) 2018年 4月 24日公布的《商业银行大额风险管理暴露管理办法》，风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露。

　　A. 中国银保监会

　　B. 中国证监会

　　C. 国务院

　　D. 中国人民银行

　　【答案】 A

　　【解析 】风险敞口也被称为风险暴露，一般指未被对冲或未加保护的风险。根据中国银保监会2018年 4月 24日公布的《商业银行大额风险管理暴露管理办法》，风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露。

　　21.大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额( )的风险暴露。

　　A.2%

　　B.1.5%

　　C.2.5%

　　D.1%

　　【答案】 C

　　【解析 】大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额 2.5%的风险暴露。

　　22.按照能否分散，可将金融风险分为( )。

　　Ⅰ . 系统性风险

　　Ⅱ . 会计风险

　　Ⅲ . 非系统性风险

　　Ⅳ . 经济风险

　　A. Ⅰ 、 Ⅱ

　　B. Ⅱ 、 Ⅳ

　　C. Ⅰ 、 Ⅲ

　　D. Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ

　　【答案】 C

　　【解析 】按照能否分散，可将金融风险分为系统性风险和非系统性风险。