2018年自考《货币银行学》高效试题及答案_第3页

　　四、问答(45分)

　　1、为什么商业银行有创造存款货币的能力?决定商业银行创造存款货币数量的因素有哪些?

　　答：大多数国家的商业银行拥有(而且往往是独享)经营活期存款业务的能力。在满足部分准备制和非现金结算制这两个前提条件时(现实中两个条件都满足)，商业银行就可以创造存款货币。

　　商业银行体系得到原始存款后，通过不断的发放贷款，就可以成倍的创造出存款货币。用公式表述如下：

　　ΔD=ΔR . 1 / (rd+ e+k+rt.t)

　　其中，ΔD表示存款货币变动量。ΔR表示原始存款变动量。rd表示法定准备率，e为超额准备率， k为提现率， t为存款由活期转为定期的比率。

　　结合公式，商业银行创造存款货币数量取决于：

　　(1) 能得到多少原始存款。(这主要取决于央行)

　　(2) rd, e, k, t 的大小。

　　2、为什么各国都要求商业银行必须拥有足够的自有资本?

　　答：银行自有资本往往只占银行资本总额的很小比例，但自有资本的多少却能反映一家银行的实力。自有资本越多的银行在市场上的信誉度也越好，吸收存款、借入资金及开展各项业务时都将越容易。各国都规定商业银行开业必须满足最低的注册资本要求。

　　同时，自有资本也是银行对各种风险损失的最后抵御。银行经营中面临着各种各样的风险，出现损失时，自有资本充足的银行才有能力弥补损失;而自有资本不足的银行难免破产倒闭。因此，银行必须保持充足的自有资本金。巴塞尔协议规定商业银行资本充足率不得低于8%，现在大多数国家商业银行资本充足率都在10%以上。

　　3、商业银行经营中面临着哪些主要风险?

　　答：详见教材第136页。

　　4、存款保险制度有哪些优缺点?

　　答：有些西方国家规定，商业银行吸收存款时，必须按照一定比例向存款保险机构支付保费。万一银行破产倒闭，那么存款保险机构负责赔偿储户的损失。

　　这种制度最大的优点在于可以维护公众对商业银行体系的信心。有了存款保险制度，即使商业银行出现一些负面消息，也不会出现“挤兑”的情形。另外，该制度可以保护储户的利益，减小银行倒闭对社会的冲击。

　　但这种制度可能引发道德风险，有的银行很可能去故意从事高风险的业务。因为高风险伴随着高收益，如果获利银行可以获得大量利润;而万一失败，则有保险机构赔偿储户的损失。

　　5、预期理论是如何解释利率的期限结构的?

　　答：预期理论认为长期利率取决于现在的短期利率，以及人们对未来短期利率的预期。其假设前提是借贷双方对未来的短期利率都可以作出合理的预期。例如，如果投资者有一笔资金使用两年，那么他有两种选择：他可以直接进行一次两年期长期投资;也可以进行一年期短期投资，收回本利后再进行一次短期投资。在达到均衡时，有：i2 = ( i1+ e1 )/2 。其中，i2表示长期利率，i1表示短期利率，e1表示对未来短期利率的预期。