自学考试《风险管理》模拟试题及答案

自学考试《风险管理》模拟试题及答案

　　一、 单选题

　　1　商业银行的核心竞争力是：D

　　A　吸存放贷　　B　支付中介　　C　货币创造　　D　风险管理

　　2　风险是指：C

　　A　损失的大小　　B　损失的分布　　C　未来结果的不确定性　　D　收益的分布

　　3　风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。B

　　A. 高风险低收益、低风险高收益　　B.高风险高收益、低风险低收益

　　C.高风险高收益　　D.低风险低收益

　　4 风险分散化的理论基础是：A

　　A 投资组合理论　　B 期权定价理论　　C 利率平价理论　　D 无风险套利理论

　　5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。B

　　A.特殊性、非盈利性和可转化性　　B.普遍性、非盈利性和可转化性

　　C.特殊性、盈利性和不可转化性　　D.普遍性、盈利性和不可转化性

　　6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( B )的风险管理策略。

　　A 风险对冲　　B 风险分散　　C 风险转移　　D 风险补偿

　　7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。C

　　A.资本金管理和负债管理　　B.资产管理和负债管理

　　C.风险管理和绩效考核　　D.流动性管理和绩效考核

　　8 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：D

　　A 0.1　　B 0.2　　C 0.3　　D 0.4

　　9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：C

　　A　风险管理知识　　B　风险管理制度

　　C　风险管理理念　　D　风险管理技能

　　10风险识别方法中常用的情景分析法是指：C

　　A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

　　B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

　　C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

　　D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务 资料进行分析从而发现潜在风险

　　11　风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B

　　A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

　　B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

　　C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

　　D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

　　12　以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?C

　　A　Credit Metrics　　B KMV模型

　　C　VaR模型　　D　高级计量法

　　13 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?A

　　A　信用等级　　B　资产规模　　C　盈利水平　　D　还款意愿

　　14压力测试是为了衡量：B

　　A 正常风险　　B 小概率事件的风险　　C 风险价值　　D 以上都不是

　　15外部评级主要依靠：A

　　A 专家定性分析　　B 定量分析　　C 定性分析和定量分析结合　　D 以上都不对