三、综合分析题
1.甲公司持有A,B,C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%,30%和20%,其中β系数分别为2.0,1.0和0.5。市场收益率15% ,无风险收益率为10%。
(1).甲公司投资组合的β系数为:
A.1.17
B.1.16
C.1.4
D.1.6
答案:C甲公司投资组合的β系数=50%×2+30%×1+20%×0.5=1.4。
(2).甲公司投资组合的风险收益率为:
A.10%
B.7%
C.5%
D.2.5%
答案:B甲公司资组合的风险收益率为=1.4×(15%-10%)=7%。
(3).甲公司投资组合的必要投资收益率为:
A.7%
B.10%
C.17%
D.22%
答案:C甲公司投资组合的必要投资收益率为=10%+7%=17%。
(4).下列说法中正确的有:
A.A股票的必要报酬率为20%
B.B股票的必要报酬率为15%
C.C股票的必要报酬率为12.5%
D.以上ABC均正确
答案:ABCD A股票的必要报酬率=10%+2.0×(15%-10%)=20%;B股票的必要报酬率=10%+1.0×(15%-10%)=15%;C股票的必要报酬率=10%+0.5×(15%-10%)=12.5%。
(5).下列说法中正确的是:
A.A股票的系统风险大于市场平均风险
B.B股票的系统风险大于市场平均风险
C.C股票的系统风险大于市场平均风险
D.以上说法均正确
答案:A A股票的系统风险大于市场平均风险,因为A股票的贝塔系数均大于1;B股票的系统风险等于市场平均风险,;C股票的贝他系数小于1,则C股票的系统风险小于市场的平均风险。所以答案为A。
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