2019年期货从业资格考试《期货基础知识》强化试题及答案(十四)

　　1. 以下指标预测市场将出现底部，可以考虑建仓的有()。

　　A: K线从下方3次穿越D线

　　B.D线从下方穿越2次K线

　　C.负值的DIF向下穿越负值的DEA

　　D.正值的DIF向下穿越正值的DEA

　　参考答案[A]

　　2. 在名义利率不变的情况下，在以下备选项中，实际利率和名义利率差额最大的年计息次数是()。

　　A: 2

　　B.4

　　C.6

　　D.12

　　参考答案[D]

　　3. 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是()元。

　　A: 1000

　　B.2000

　　C.1500

　　D.150

　　参考答案[C]

　　4. 在美国，股票指数期货交易主要集中于()。

　　A: CBOT

　　B.KCBT

　　C.NYMEX

　　D.CME

　　参考答案[D]

　　5. 目前，在全世界的金融期货品种中，交易量最大的是()。

　　A: 外汇期货

　　B.利率期货

　　C.股指期货

　　D.股票期货

　　参考答案[B]

　　6. 以下说法正确的是()。

　　A: 考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

　　B.考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

　　C.当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。

　　D.当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。

　　参考答案[C]

　　7. 以下为实值期权的是()。

　　A: 执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权

　　B.执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权

　　C.执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权

　　D.执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权

　　参考答案[B]

　　8. 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是()。

　　A: 200点

　　B.180点

　　C.220点

　　D.20点

　　参考答案[C]

　　9. 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为()美分/蒲式耳。

　　A: 290

　　B.284

　　C.280

　　D.276

　　参考答案[B]

　　10. 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于()。

　　A: 买入跨式套利

　　B.卖出跨式套利

　　C.买入宽跨式套利

　　D.卖出宽跨式套利

　　参考答案[B]

　　51. 买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于()。

　　A: 买入跨式套利

　　B.卖出跨式套利

　　C.买入蝶式套利

　　D.卖出蝶式套利

　　参考答案[C]