2019年期货从业资格考试《期货基础知识》备考训练及答案（四）

　　1、大豆期货看涨期权的Delta为0.7，这意味着()

　　A、大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.7X

　　B、大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.7X

　　C、大豆价格增加小量X，期权价格增加0.7X

　　D、大豆价格增加小量X，期权价格减少0.7X

　　答案：A

　　2、期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的是()

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Theta

　　D、Vega

　　答案：A

　　3、Delta的值的可能范围在()之间

　　A、0到1

　　B、-1到1

　　C、-1到0

　　D、-2到2

　　答案：B

　　4、当投资组合中所有头寸的Delta值为()时，我们称之为Delta中性

　　A、-1

　　B、0

　　C、1

　　D、0.5

　　答案：B

　　5、Gamma是衡量Delta相对标的物价格价格变动的敏感指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。

　　A、一阶

　　B、二阶

　　C、三阶

　　D、四阶

　　答案：B

　　6、()是用于衡量期权理论价值因为时间经过而下降的速度，是时间经过的风险度量指标。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Theta

　　D、Vega

　　答案：C

　　7、()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Rho

　　D、Vega

　　答案：C

　　8、()用来衡量期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Rho

　　D、Vega

　　答案：D

　　9、卖方收取的权利金()当作保证金使用。

　　A、可以

　　B、不可以

　　C、盘中不可以，盘后可以

　　D、盘后不可以，盘中可以

　　答案：A

　　10、期货和期权的合约的限仓是()

　　A、合并的

　　B、非合并的

　　C、非交割月合并，交割月不合并

　　D、交割月合并，非交割月不合并

　　答案：B