期货从业资格考试

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2019年期货从业资格考试期货基础知识考前提升习题及答案(4)

来源:华课网校  [2019年4月8日] 【

  一、单选题

  1.某纺织厂向美国进口棉花250000磅,当时价格为72美分/磅,为防止价格上涨,所以买了5手棉花期货避险,价格8.5美分/磅。后来交货价格为70美分/磅,期货平仓于75.2美

  分/磅,则实际的成本为( A )。

  A.73.3美分 B.75.3美分

  C.71.9美分 D.74.6美分

  2.当判断基差风险大于价格风险时( B )。

  A.仍应避险 B.不应避险

  C.可考虑局部避险 D.无所谓

  3.以买进期货来规避涨价风险者,在标的物跌价时( D )。

  A.仍能得到跌价的好处 B.反须承担跌价的损失

  C.跌价对其毫无影响 D.仅受基差风险影响

  4.在反向市场中(inverted market),以卖期货避险者,会希望基差(basis)之绝对值( B ).

  A.不变 B.变大

  C.变刀 D.无所谓

  5.套期保值效果与下列何者之关系最密切?C

  A.目前期货价格 B.期货价格走势

  C.基差变动 D.现货价格走势

  6.在正常市场中,当基差绝对值变大时,代表( A ).

  A.期货价格上涨的幅度较现货价格大

  B.期货价格上涨的幅度较现货价格小

  C.期货价格下跌的幅度较现货价格大

  D.现货价格不变,期货价格下跌

  7.当基差为负时,买期保值会有获利之情况为( A ).

  A.基差之绝对值放大,且符号不变

  B.基差之绝对值与符号均不变

  C.基差由负转正

  D.与基差无关 ‘

  8.在正常市场中进行多头避险(买进期货避险),当期货价格上涨使基差绝对值变大时,将会造成( B )。

  A.期货部位的获利小于现货部位的损失

  B.期货部位的获利大于现货部位的损失

  C.期货部位的损失小于现货部位的损失

  D.期货部位的获利大于现货部位的获利

  9.在基差(现货价格—期货价格)为+2时,买人现货并卖出期货,在基差多少时结清部位可获利?( C )

  A. +1 B. +2

  C. +3 D. -1

  10.套期保值是用较小的基差风险替代较大的( A ) )风险。

  A.期货价格波动 B.基差风险

  C.系统风险 D.非系统风险

  11.卖出套期保值是那些准备在将来某一时间内必须( D )

  某种商品时,价格仍能维持在目前自己认可的水平的商品者常用

  的保值方法o

  A.卖出 B.生产 C.购进 D.销售

  12.在正向市场中,当客户在做买人套期保值时,如果基差

  直变大,在不考虑交易手续费的情况下,则客户将会( A )。

  A.盈利 B.亏损 C.不变 D.不一定

  13.在反向市场中,当客户在做卖出套期保值时,如果基差

  直变大,在不考虑交易手续费的情况下,则客户将会( A )

  A.盈利 B.亏损 C.不变 D.不一定

  14.套期保值的效果主要是由( C )决定的

  A.现货价格的变动程度

  B.期货价格的变动程度

  C.基差的变动程度

  D.交易保证金水平

  15.商品期货持有成本所体现的实质是期货价格形成中的

  ( D )

  A.货币价值 B.现时价值 C.历史价值 D.时间价值

  16.在临近交割月时,期货价格和现货价格将会趋于一致,这主要是由于市场中( C )的作用

  A.套期保值行为 B.过度投机行为

  C.套利行为 D.保证金制度

  17.在反向市场上,基差为(A

  A.正值 D.无穷大 C.零 D.无穷大

  18.在正向市场上,基差为(B

  A.正值 B、负值 C.零 D.无穷大

  19.基差交易是指以某月份的( B )为计价基础,来确定

  双方买卖现货商品的价格的交易方式。

  A.现货价格 B.期货价格

  C.合同价格 D.交割价格

  20.在正向市场中,当客户在做买人套期保值时,如果基差

  值缩小,在不考虑交易手续费的情况下,则客户将会( B )。

  A.盈利 B.亏损

  C.不变 D.不一定

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