2019年期货从业资格考试期货基础知识试题及答案14_第3页

　　21.标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为(　　)美元。A

　　A.25

　　B.32.5

　　C.50

　　D.100

　　22.在形态理论中，属于持续整理形态的有(　　)。C

　　A.菱形

　　B.钻石形

　　C.旗形

　　D.W形

　　23.目前，期货交易中成交量最大的品种是(　　)。A

　　A.股指期货

　　B.利率期货

　　C.能源期货

　　D.农产品期货

　　24.最早出现的交易所交易的金融期货品种是(　　)。A

　　A.外汇期货

　　B.国债期货

　　C.股指期货

　　D.利率期货

　　25.某组股票现值为l00万元，预计隔2个月后可收到红利l万元，当时市场年利率为12%，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为 ( )元。 A

　　A.19900和1019900

　　B.20000和1020000

　　C.25000和1025000

　　D.30000和1030000

　　26.某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳，同时买入5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分，权利金为12美分，则该期权的损益平衡点为(　　)A美分。

　　A.278

　　B.272

　　C.296

　　D.302

　　27.在期货交易中，当现货商利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动时，这个过程称为(　　)。B

　　A.杠杆作用

　　B.套期保值

　　C.风险分散

　　D.投资“免疫”策略

　　28.空头套期保值者是指(　　)。B

　　A.在现货市场做空头，同时在期货市场做空头

　　B.在现货市场做多头，同时在期货市场做空头

　　C.在现货市场做多头，同时在期货市场做多头

　　D.在现货市场做空头，同时在期货市场做多头

　　29.关于“基差”，下列说法不正确的是(　　)。C

　　A.基差是期货价格和现货价格的差

　　B.基差风险源于套期保值者

　　C.当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失

　　D.基差可能为正、负或零

　　30.2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为l400点，到了l2月份股市大涨，公司买入l00张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为(　　)美元。 D

　　A.42500

　　B.-42500

　　C.4250000

　　D.-4250000