2018期货从业资格考试《期货基础知识》冲刺题（13）_第2页

　　参考答案：

　　1.C【解析】结算价是当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。

　　2.B【解析】在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，美式看涨期权和看跌期权的价值都会增加。

　　3.C【解析】事实上，盈亏完全冲抵呈一种理想化的情形，现实中套期保值操作的效果更可能是不完全套期保值，即两个市场盈亏只是在一定程度上相抵，而非刚好完全相抵。

　　4.D【解析】当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格或者远期期货合约大于近期期货合约时，这种市场状态称为正向市场，此时基差为负值。

　　5.B【解析】套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。

　　6.C【解析】道琼斯欧洲STOXX50指数的加权方式是以其50只成分股的浮动市值来计算，同时规定任意一只成分股在指数中的权重上限为10%。

　　7.C【解析】为了维护市场的健康运行、促进市场功能发挥，中国金融期货交易所已将沪深300股指期货所有合约的交易保证金统一调整为12%。

　　8.D【解析】本题考查期权的时问价值公式。时间价值=权利金一内涵价值。

　　9.B【解析】本题考查期权执行价格的定义。执行价格是期权买方行使权利时，买卖双方交割标的物所依据的价格，也称为履约价格、敲定价格、行权价格。

　　10.A【解析】本题考查标准仓单持有凭证的概念。标准仓单持有凭证是交易所开具的代表标准仓单所有权的有效凭证，是在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、质押、注销的凭证，受法律保护。