题干.()是指通过定量方法对信息进行整理、加工和分析，并利用分析结果进行投资的一种交易方式。
A.程序化交易
B.量化交易
C.高频交易
D.算法交易
答案.B
解析：量化交易是指通过定量方法对信息进行整理、加工和分析，并利用分析结果进行投资的一种交易方式。
题干.关于程序化交易，以下说法正确的是()
A.程序化交易也称为自动化交易，是指通过计算程序辅助完成交易的一种交易方式
B.与策略本身的开发和优劣相关
C.只可以执行频度很高的交易
D.主要强调策略开发和执行的方法
答案.A
解析：主要强调在交易实现的手段上使用计算机程序自动检测和执行，是一种下单交易工具，与策略本身的开发和优劣无关。可以执行频度很高的交易，也可以执行频度不高的交易，甚至可以执行持仓周期数天及数月的中长周期交易。
题干.按照点价权利的归属划分，基差交易可分为()
A.买方叫价交易和卖方叫价交易
B.自由交易和非自由交易
C.现货交易和虚拟交易
D.常规交易和特殊交易
答案.A
解析：按照点价权利的归属划分，基差交易可分为买方叫价交易和卖方叫价交易。如果将确定最终期货价格为计价基础的权利即点价权利归属买方，则称为买方叫价交易;若点价权利归属于卖方，则称为卖方叫价交易。
题干.基差交易中，对于买方叫价交易而言，交易流程不包括()环节。
A.采购
B.套期保值
C.贸易
D.收购
答案.D
解析：基差交易中，对于买方叫价交易而言，交易流程的环节为采购环节、套期保值环节、贸易环节、点价环节。
题干.影响升贴水定价的主要因素之一是()
A.利息
B.储存费用
C.经营成本
D.运费
答案.D
解析：影响升贴水定价的主要因素之一是运费。各地与货物交接地点的距离不同导致了升贴水的差异。
题干.如果要抵消标的内资产价格变化给期权价格带来的影响，一个单位的看涨期权多头就需要()单位的标的资产的空头加以对冲。
A.N(d1)
B.N(d2)
C.N(d3)
D.N(d4)
答案.A
解析：如果要抵消标的内资产价格变化给期权价格带来的影响，一个单位的看涨期权多头就需要N(d1)单位的标的资产的空头加以对冲。
题干.关于一元线性回归模型的参数估计方法常采用的是()
A.组合模型分析法
B.回归分析法
C.时间序列分析法
D.普通最小二乘法
答案.D
解析：关于一元线性回归模型的参数估计方法常采用的是普通最小二乘法。
题干.反映回归直线与样本观察值拟合程度的量，这个量就是拟合优度，又称样本“可决系数”，常用()表示。
A.L^2
B.R^2
C.S^2
D.C^2
答案.B
解析：反映回归直线与样本观察值拟合程度的量，这个量就是拟合优度，又称样本“可决系数”，常用R^2表示。
题干.根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足()。
A.自相关性
B.异方差性
C.与被解释变量不相关
D.与解释变量不相关
答案.D
解析：线性回归模型的基本假设条件之一是随机误差项与解释变量不相关。
题干.关于量化交易，以下说法不正确的是()
A.量化交易分析指标具有可描述的确定性
B.量化交易分析指标具有历史不变性
C.量化交易不可预期
D.
答案.C
解析：量化交易具有可测量、可复现、可预期的特征。可预期，是指量化指标往往具有较强的规律性，通过对过去指标取值的观察与分析，可以估计未来招标取值的概率分布情况。
题干..在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，s表示现货价格，w表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为()。
A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
参考答案：A
参考解析：在持有成本理论模型假设条件下，期货价格形式如下：F=S+W-R。持有成本包括购买基础资产所占用资金的利息成本、持有基础资产所花费的储存费用、保险费用等。持有收益指基础资产给其持有者带来的收益，如股票红利、实物商品的便利收益等。
题干.()导致场外期权市场透明度较低。
A.种类不够多
B.流动性较低
C.买卖双方不够了解
D.一份合约没有明确的买卖双方
参考答案：B
参考解析：场外期权是一对一交易，一份期权合约有明确的买方和卖方，且买卖双方对对方的信用情况都有比较深入的把握。因为场外期权合约通常不是标准化的，所以该期权基本上难以在市场上流通，不像场内期权那样有那么多的潜在交易对手方。这样低的流动性，使得场外期权市场的透明度比较低。
题干.对于金融机构而言，假设期权的υ=-0.5658元，则表示()。
A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失
B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失
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