期货从业资格考试

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2017年期货投资分析考试多选题及答案(二)

来源:华课网校  [2017年3月8日] 【

  1[多选题]在农产品平衡表分析法中,以下正确选项有()。

  A.产量=单产×种植面积

  B.上调单产会导致库存消费比的上调

  C.期末库存=产量+进口-消费-出口

  D.平衡表的分析方法也同样要考虑到季节性

  参考答案:A,B,D

  参考解析:C项,期末库存=期初库存+产量+进口-消费-出口。

  2[多选题]下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有()。

  A.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借人或贷出资金

  B.标的资产的价格波动率为常数

  C.无套利市场

  D.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空

  参考答案:A,B,C,D

  参考解析:B-S-M定价模型有以下6个基本假设:①标的资产价格服从几何布朗运动;②标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空;③期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借人或贷出资金;④标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;⑤标的资产的价格波动率为常数;⑥无套利市场。

  3[多选题]下列选项中,关于海龟交易法的人市信号的说法,正确的有()。

  A.只要价格超越30日最高点或最低点一个单位,就买人或者卖出一个头寸单位

  B.只要价格超越20日最高点或最低点一个单位,就买入或者卖出一个头寸单位

  C.只要价格超越65日最高或最低点一个单位即入市

  D.只要价格超越55日最高或最低点一个单位即入市

  参考答案:B,D

  参考解析:海龟交易法中:①系统1入市信号为,只要价格超越20日最高点或最低点一个单位,就买入或者卖出一个头寸单位;②系统2入市信号为,只要价格超越55日最高或最低点一个单位即入市。

  4[多选题]期货仓单串换业务包括()。

  A.将不同仓库的仓单串换成同一仓库的仓单

  B.不同品牌的仓单拥有者相互之间进行串换

  C.不同仓库的仓单拥有者相互之间进行串换

  D.将不同品牌的仓单串换成同一品牌的仓单

  参考答案:A,D

  参考解析:期货仓单串换,是指作为仓单拥有者代理的期货公司将不同品牌、不同仓库的仓单串换成同一仓库同一品牌的仓单。串换费用包括:期货升贴水、串换价差以及仓单串换库生产计划调整费用。

  5[多选题]白噪声过程需满足的条件有()。

  A.均值为0

  B.方差为不变的常数

  C.序列不存在相关性

  D.随机变量是连续型

  参考答案:A,B,C

  参考解析:若一个随机过程的均值为0,方差为不变的常数,而且序列不存在相关性,这样的随机过程称为白噪声过程。

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