2020年基金从业资格考试证券投资基金基础知识冲刺试题（二）

　　1、是各银行和货币市场的公共支付清算平台，是中国人民银行发挥其金融服务职能的重要核心支持系统的是()。

　　A.中债综合业务平台

　　B.上海清算所客户终端系统

　　C.中国外汇交易中心本币交易系统

　　D.中国现代化支付系统

　　答案：D

　　【解析】中国现代化支付系统是各银行和货币市场的公共支付清算平台，是中国人民银行发挥其金融服务职能的重要核心支持系统。

　　2、指数跟踪方法中，方法简单明了，跟踪误差较小，同时也是其他复制方法的出发点的指数复制方法是()。

　　A.完全复制

　　B.优化复制

　　C.分层复制

　　D.抽样复制

　　答案：A

　　【解析】完全复制是指购买所有指数分布证券，完全按照成分证券在指数中的权重配置资金，并在指数结构调整时也同步调整来实现与指数完全相同的收益率。这种方法简单明了，跟踪误差较小，同时也是其他复制方法的出发点。

　　3、假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%;资产2的预期收益率为8%，标准差为12%;两种资产的相关系数为1;假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为()。

　　A.2.8%;10%

　　B.2.8%;4.4%

　　C.6.8%;4.4%

　　D.6.8%;10%

　　答案：D

　　【解析】收益率=5%×40%+8%×60%=6.8%。相关系数=1，标准差={(7%×40%)2+(12%×60%)2+2×7%×40%×12%×60%}0.5=10%。

　　4、下列不属于上市公司再融资方式的是()。

　　A.向原有股东配售股份

　　B.向不特定对象公开募集

　　C.发行可转换债券

　　D.公开发行股票

　　答案：D

　　【解析】上市公司再融资的方式有向原有股东配售股份。向不特定对象公开募集，发行可转换债券，非公开发行股票。

　　5、UCITS产品指令制定的风险分散规则中，一只UCITS基金投资于同一机构发行的货币市场工具、银行存款或OTC衍生产品的资产总值不能超过基金资产的()。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.35%

　　D.40%

　　答案：A

　　【解析】一只UCITS基金投资于同一机构发行的货币市场工具、银行存款或OTC衍生产品的资产总值不能超过基金资产的20%。

　　6、所有者权益不包括()。

　　A.股本

　　B.应付账款

　　C.资本公积

　　D.未分配利润

　　答案：B

　　【解析】所有者权益包括以下四部分：一是股本，即按照面值计算的股本金。二是资本公积，包括股票发行溢价、法定财产重估增值，接受捐赠资产.政府专项拨款转入等。三是盈余公积，又分为法定盈余公积和任意盈余公积。四是未分配利润，指企业留待以后年度分配的利润或待分配利润。

　　7、我们通常所说的年利率都是指()。

　　A.利率

　　B.实际利率

　　C.名义利率

　　D.复利

　　答案：C

　　【解析】我们通常所说的年利率都是指名义利率。

　　8、()又称款券两讫或钱货两清原则。

　　A.净额清算原则

　　B.共同对手方制度

　　C.货银对付原则

　　D.分级结算原则

　　答案：C

　　【解析】货银对付原则又称款券两讫或钱货两清原则。

　　9、下列不属于金融债券的是()。

　　A.证券公司短期融资券

　　B.商业银行债券

　　C.地方政府债券

　　D.政策性金融债

　　答案：C

　　【解析】金融债券是由银行和其他金融机构经特别批准而发行的债券。金融债券包括政策性金融债、商业银行债券、特种金融债券、非银行金融机构债券、证券公司债、证券公司短期融资券等。

　　10、QFII基金托管人应当具备的条件说法不正确的是()。

　　A.设有专门的资产托管部

　　B.实收资本不少于50亿元人民币

　　C.具备安全保管合格投资者资产的条件

　　D.最近3年没有重大违反外汇管理规定的记录

　　答案：B

　　【解析】QFII基金托管人应当具备下列条件：(1)设有专门的资产托管部;(2)实收资本不少于80亿元人民币;(3)有足够的熟悉托管业务的专职人员;(4)具备安全保管合格投资者资产的条件;(5)具备安全、高效的清算、交割能力;(6)具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格;(7)最近3年没有重大违反外汇管理规定的记录。