2018基金从业资格《证券投资基金基础知识》预测试卷（四）

2018基金从业资格《证券投资基金基础知识》预测试卷（四）

　　第 1 题：常用的风险价值模型技术主要有( )

　　Ⅰ.方差-协方差法

　　Ⅱ.历史模拟法

　　Ⅲ.蒙特卡洛法

　　Ⅳ.预期理论

　　A：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B：Ⅰ、Ⅱ

　　C：Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ

　　D：Ⅲ 、Ⅳ 答案：A

　　解析：最常用的 VaR 估算方法有参数法(又称方差—协方差法)、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

　　第 2 题：以下不属于基金业绩评价需考虑的因素的是()。

　　A：基金风险水平

　　B：时期选择

　　C：投资目标和范围

　　D：客户结构

　　答案：D

　　解析：基金业绩评价需考虑的因素：投资目标与范围、基金风险水平、基金规模、时期选择。

　　第 3 题：某投资者在 2014 年 12 月 31 日买入 100 股股票，每股价格为 2 元，2015 年 6月 30 日，A 股公司发放每股 0.1 元分红，分红后股价为 2.2 元，那么该区间内该投资者获得的资产回报率和收入回报率分别为( )

　　A： 5%，5% B：10%,5% C：10%,15% D：5%,10%

　　答案：B

　　解析： 收入回报率=期间收入/期初资产价格=0.1/2=5%，资产回报率=(期末资产价格-期初资产价格)/期初资产价格=(2.2-2)/2=10%。

　　第 4题：对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是( )方法。

　　A： Brinson

　　B：DuPont Analysis

　　C： EV/EBITDA

　　D：Omdanental analysis

　　答案：A

　　解析： 对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是 Brinson 方法。

　　第 5 题：在证券交易结束后还需要支付给证券登记结算机构一定费用，这部分费用称为()。

　　A：印花税

　　B：过户费

　　C：佣金

　　D：买卖价差答案：B

　　解析： 过户费是委托买卖的股票、基金成交后，买卖双方为变更证券登记所支付的费用。这笔收入属于中国结算公司的收入，由证券经纪商在同投资者清算交收时代为扣收。

　　第 6 题：上交所交易主机对股票大宗交易申报进行成交的确认时间段为( )

　　A： 9:30-15:00

　　B：15:00-15:30

　　C：9:30-15:30

　　D：9:30-11:30

　　答案：B

　　解析： 协议平台按不同业务类型分别确认成交，具体确认成交的时间规定为：(1)权益类证券大宗交易、债券大宗交易(除公司债券外)，协议平台的成交确认时间为每个交易日 15：00-15：30。(2)公司债券的大宗交易、专项资金管理计划协议交易，协议平台的成交确认时间为每个交易日 9：15-11：30、13：00-15：30。

　　第 7 题：以下关于回转交易说法正确的是()

　　A：当日买入，在成交后的第二个营业日能办理交收

　　B：专项资产管理计划收益权份额协议交易实行 T+1 回转交易制度

　　C：投资者可以在交易日的任何时间反向卖出已买入但未交收的 B 种股票

　　D：B 股实行次交易日起回转交易答案：D

　　解析： 证券的回转交易是指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖出。根据我国现行的有关交易制度规定，债券竞价交易和权证交易实行当日回转交易，即投资者可以在交易日的任何营业时间内反向卖出已买入但未完成交收的债券和权证;B 股实行次交易日起回转交易。深圳证券交易所对专项资产管理计划收益权份额协议交易也实行当日回转交易。

　　第 8 题：以下属于场内证券清算与交收原则的是( )。

　　A：做市商制度

　　B：净额清算原则

　　C：结算代理制度

　　D：分级结算原则

　　答案：B

　　解析：场内证券清算与交收的原则包括：净额清算原则和共同对手方制度。本题考查的重点: 教材的第十七章第一节：场内证券交易清算与交收的原则

　　第 9 题：买断式回购交易时单支券种的待反售债券余额应小于该只债券流通量的()。

　　A： 10% B：30% C： 20% D：40%

　　答案：C

　　解析： 按照中国人民银行的规定，任何一家市场参与者在进行买断式回购交易时单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的 20%，任何一家市场参与者待返售

　　第 10 题：封闭式基金()进行估值，()披露一次基金份额净值。

　　A：每个交易日;每周

　　B：每日;每周

　　C：每个交易日;次日

　　D：每日;次日答案：A

　　解析： 封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值本题考查的重点:教材的第十八章第一节：基金资产估值需要考虑的因素

　　第 11 题：基金会计则以()为会计核算主体。

　　A：证券投资基金

　　B：基金管理人

　　C：基金托管人

　　D：基金持有人

　　答案：A

　　解析： 基金会计则以证券投资基金为会计核算主体　华课网校基金从业资格考试模拟考场整理了往年历年真题，2018年模拟试题、章节练习题，含全真模考、智能云数据、自由组卷、专业答疑，考生可下载做题，在线体验!

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