2018银行从业资格考试风险管理精选题（判断题）

　　1.风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。( )

　　2.1988年《巴塞尔资本协议》的公布意味着银行是从风险管理时代向资产负债管理时代过渡。

　　( )

　　3.利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。 ( )

　　4.市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。 ( )

　　5.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。( )

　　6.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。( )

　　7.流动性对银行很重要，可以说它是银行的一种资产。( )

　　8.银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。( )

　　9.商业银行的流动性只表现为资产的流动性。( )

　　10.商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。( )

　　11.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织、互相影响的。( )

　　12.商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。( )

　　13.大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。( )

　　14.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。( )

　　15.三项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分

　　布。( )

1.B 【解析】 风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。

　　2.B 【解析】 1988年《巴塞尔资本协议》的公布意味着银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡，而不是从风险管理时代向资产负债管理时代过渡。故题干错误。

　　3.A 【解析】 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值是会下降的。

　　4.A 【解析】 市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。

　　5.A 【解析】 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。

　　6.B【解析】商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，但商业银行面临的风险是比较大的。因此，本题叙述是错误的。

　　7.A【解析】流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。流动性对银行很重要，可以说它是银行的一种资产。因此，本题叙述是正确的。

　　8.A【解析】略。

　　9.B【解析】商业银行的流动性表现为资产的流动性和负债的流动性，而不仅仅表现

　　为资产的流动性。因此，本题叙述是错误的。

　　10.B【解析】略。

　　11.A【解析】市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。这几种风险往往是相互交织、互相影响的。因此，本题叙述是正确的。

　　12.B【解析】略。

　　13.B【解析】大多数市场风险内部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。这是市场风险内部模型法具有的局限性之一。因此，本题叙述是错误的。

　　14.B【解析】风险规避是比较消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略。所以，银行面临风险时首先应该选择积极的风险管理措施而不是选择风险规避策略。

　　15.B【解析】二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。因此，本题叙述是错误的。