2019年中级银行从业资格证法律法规考点习题（14）

　　第十四章　风险管理

　　单选题

　　商业银行面临的主要风险是(　)。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.国家风险

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查风险的分类。商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。

　　多选题

　　由于目前我国商业银行从事股票和商品交易业务有限，因此市场风险主要表现为(　)。

　　A.利率风险

　　B.操作风险

　　C.法律风险

　　D.汇率风险

　　E.战略风险

　　『正确答案』AD

　　『答案解析』本题考查市场风险。由于目前我国商业银行从事股票和商品交易业务有限，因此市场风险主要表现为利率风险和汇率风险。

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　　典型例题

　　单选题

　　(　)的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.高级管理层

　　D.风险控制层

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查风险管理的组织架构。高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

　　(　)是指通过对一些关键的风险指标和环节进行监测，关注银行风险变化的程度，建立风险预警机制。

　　A.风险识别

　　B.风险计量

　　C.风险监测

　　D.风险控制

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查风险监测。风险监测是指通过对一些关键的风险指标和环节进行监测，关注银行风险变化的程度，建立风险预警机制;同时，向内外部不同层级的主体报告对风险的定性、定量评估结果，以及所采取的风险管控措施及其质量和效果。

　　多选题

　　商业银行的风险管理流程包括(　)。

　　A.风险识别

　　B.风险计量

　　C.风险预测

　　D.风险监测

　　E.风险控制

　　『正确答案』ABDE

　　『答案解析』本题考查风险管理流程。商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。

　　单选题

　　交易对手在合约规定的结算日之前违约带来的风险是(　)。

　　A.系统性信用风险

　　B.非系统性信用风险

　　C.结算前风险

　　D.结算风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查信用风险的分类。结算前风险指的是交易对手在合约规定的结算日之前违约带来的风险。

　　多选题

　　下列信用风险，属于非零售信用风险暴露的有(　)。

　　A.主权信用风险暴露

　　B.金融机构信用风险暴露

　　C.零售信用风险暴露

　　D.公司信用风险暴露

　　E.股权信用风险暴露

　　『正确答案』ABD

　　『答案解析』本题考查信用风险的分类。主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、公司信用风险暴露统称为非零售信用风险暴露。

　　违约损失率估计应基于经济损失，包括各项直接和间接的损失或成本，比如(　)。

　　A.本金和利息损失

　　B.抵押品清收成本

　　C.法律诉讼费用

　　D.相关人员费用

　　E.管理费用

　　『正确答案』ABCDE

　　『答案解析』本题考查违约损失率。违约损失率估计应基于经济损失，包括各项直接和间接的损失或成本(如本金和利息损失、抵押品清收成本或法律诉讼费用，相关人员费用、管理费用等)，同时还应考虑违约债项回收金额的时间价值影响。

　　单选题

　　由于市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险属于(　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.商品价格风险

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查利率风险。利率风险是指市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险。

　　多选题

　　常用的市场风险限额包括(　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.评估限额

　　E.资产限额

　　『正确答案』ABC

　　『答案解析』本题考查限额管理。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。

　　单选题

　　操作风险加权资产为操作风险资本要求的(　)倍。

　　A.10.5

　　B.11.5

　　C.12.5

　　D.13.5

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查操作风险的计量。操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍，即操作风险加权资产=操作风险资本要求×12.5。

　　多选题

　　下列属于商业银行操作风险类别的有(　)。

　　A.人员因素

　　B.内部流程

　　C.系统因素

　　D.外部事件

　　E.商品价格

　　『正确答案』ABCD

　　『答案解析』本题考查操作风险分类。选项D属于市场风险。

　　多选题

　　下列属于银行流动性风险管控手段的是(　)。

　　A.现金流量管理

　　B.限额管理

　　C 融资管理

　　D.压力测试

　　E.应急计划

　　『正确答案』ABCDE

　　『答案解析』本题考查流动性风险的管控手段。具体手段包括：现金流量管理、限额管理、融资管理、压力测试、应急计划。

　　判断题