2017年银行从业考试法律法规考点习题：第十四章3

　　考点 4 信用风险的分类和管控手段

　　1.(单选)信用风险的控制手段不包括(　　)。

　　A.风险缓释

　　B.限额管理

　　C.风险规避

　　D.风险定价

　　【答案】C。解析：常用的信用风险控制手段包括明确信贷准入和退出政策、限额管理、风险缓释、风险定价等。

　　2.(单选)(　　)的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。

　　A.合格的抵质押品

　　B.净额结算

　　C.保证

　　D.信用衍生工具

　　【答案】B。解析：净额结算的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。

　　3.(单选)在贷款定价中，对信用等级高的客户，可以给予优惠利率：而对信用等级低的客户，需要提高利率水平。该项措施属于(　　)手段。

　　A.风险缓释

　　B.限额管理

　　C.信贷准入和准出

　　D.风险定价

　　【答案】D。解析：风险定价是指银行承担风险就应获取相应的回报。信用风险也是银行面临的一种成本，银行需要通过风险定价加以覆盖，并计提相应的风险准备金，以便在实际遭受损失时进行抵补。例如，在贷款定价中，对信用等级高的客户。可以给予优惠利率：而对信用等级低的客户.需要提高利率水平。

　　4.(多选)(　　)统称为非零售信用风险暴露。

　　A.金融机构信用风险暴露

　　B.零售信用风险暴露

　　C.公司信用风险暴露

　　D.股权信用风险暴露

　　E.主权信用风险暴露

　　【答案】ACE。解析：按照风险暴露特征和引起风险主体不同.信用风险可分为主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、零售信用风险暴露、公司信用风险暴露、股权信用风险暴露和其他信用风险暴露六大类。主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、公司信用风险暴露统称为非零售信用风险暴露。

　　5.(多选)信用风险按照风险能否分散，可分为(　　)。

　　A.系统性信用风险

　　B.非系统性信用风险

　　C.结算前风险

　　D.结算风险

　　E.主权信用风险

　　【答案】AB。解析：按照风险能否分散，信用风险可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。

　　6.(多选)信用风险缓释是指银行运用(　　)等方式转移或降低信用风险。

　　A.合格的抵质押品

　　B.全额结算

　　C.保证

　　D.信用衍生工具

　　E.净额结算

　　【答案】ACDE。解析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。

　　7.(判断)常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、净利差收益率等。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】B。解析：常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、风险调整后收益(RAROC)等。

　　考点 5 信用风险的计量

　　1.(单选)等同于贷款的授信业务转换系数为(　　)。

　　A.75%

　　B.150%

　　C.100%

　　D.50%

　　【答案】C。解析：等同于贷款的授信业务转换系数为 100%。

　　2.(单选)计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是(　　)。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.有效期限

　　D.违约损失暴露

　　【答案】C。解析：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

　　3.(单选)在初级内部评级法和高级内部评级法下，银行均可以自行估计的参数是(　　)。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.有效期限

　　D.违约损失暴露

　　【答案】A。解析：初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

　　4.(多选)常用的信用风险计量参数包括(　　)。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.有效期限

　　D.预期损失

　　E.非预期损失

　　【答案】ABCDE。解析：商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平.常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

　　5.(多选)与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有(　　)的显著特点。

　　A.风险分散

　　B.笔数大

　　C.单笔风险暴露小

　　D.风险集中

　　E.单笔风险暴露大

　　【答案】ABC。解析：与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔风险暴露较小、风险分散的显著特点，这一特点决定了商业银行普遍采用组合的方式对零售业务进行管理。

　　6.(判断)对实施内部评级法的银行，运用内部评级法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】B。解析：对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用内部评级法.未覆盖的表内外资产使用权重法。