2017年银行从业考试法律法规考点习题：第十三章1_第2页

　　考点2巴塞尔资本协议

　　8.(单选)某银行的核心资本为100亿元人民币，附属资本为20亿元人民币，风险加权资产为1 500亿元人民币，则其资本充足率为(　　)。

　　A.10.0%

　　B.8.0%

　　C.6.7%

　　D.3.3%

　　【答案】B。解析：资本充足率=(核心资本+附属资本)/风险加权资产=120/1 500=8%。

　　9.(单选)在第三版巴塞尔协议中，提出的用来度量商业银行中长期流动性的量化监管指标是(　　)。

　　A.流动性覆盖比率

　　B.净稳定融资比率

　　C.核心负债比例

　　D.流动性缺口率

　　【答案】B。解析：流动性覆盖比率反映了压力状态下单个银行短期流动性水平。净稳定融资比率反映银行中长期流动性水平。

　　10.(单选)根据第一版巴塞尔资本协议的规定，下列选项均属于附属资本的是(　　)。

　　A.重估储备、一般准备、资本公积

　　B.重估储备、盈余公积、少数股权

　　C.一般准备、混合资本债券、少数股权

　　D.可转换债券、混合资本债券、长期次级债务

　　【答案】D。解析：附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券和长期次级债务。

　　11.(单选)按照《巴塞尔资本协议》，若某银行风险加权资产为10 000亿元，则其核心资本不得(　　)。

　　A.高于800亿元

　　B.低于800亿元

　　C.高于400亿元

　　D.低于400亿元

　　【答案】D。解析：银行的核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%。

　　12.(单选)在正常情况下，商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于(　　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　【答案】D。解析：在正常情况下，商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于100%。

　　13.(多选)下列属于第三版巴塞尔资本协议相关内容的有(　　)。

　　A.强化资本充足率监管标准

　　B.引入杠杆率监管标准

　　C.建立了资产风险的衡量体系

　　D.建立流动性风险量化监管标准

　　E.监管当局应建立相应的监督检查程序

　　【答案】ABD。解析：建立了资产风险的衡量体系属于第一版巴塞尔资本协议相关内容。监管当局应建立相应的监督检查程序属于第二版巴塞尔资本协议相关内容。

　　14.(多选)《巴塞尔新资本协议》中的三大支柱有(　　)。

　　A.内部控制

　　B.最低资本要求

　　C.合规管理

　　D.监督检查

　　E.市场纪律

　　【答案】BDE。

　　15.(判断)第三版巴塞尔资本协议引入杠杆率监管标准，要求杠杆率不能低于3%，要求银行自2015年开始披露杠杆率信息，2018年正式纳入第一支柱框架。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】A。