2021年初级银行从业资格证风险管理练习题（一）_第2页

　　二、多选题

　　1.下列关于商业银行风险管理部门职责的描述中，正确的有( )。

　　A.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

　　B.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告

　　C.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

　　D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险

　　E.设计前台部门的薪酬激励机制

　　2.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括( )。

　　A.行业

　　B.产品

　　C.风险等级

　　D.担保

　　E.国家信用风险

　　3.我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，其薄弱环节主要表现在( )。

　　A.商业银行的所有权和经营权分离和制衡还有待完善

　　B.内部控制的组织架构已经形成

　　C.内部控制的管理水平有待提高

　　D.内部控制监督的及时性有待提高

　　E.内部控制评价体系已经完善

　　4.操作风险可以分为由( )所引发的风险。

　　A.技术

　　B.系统

　　C.流动性

　　D.外部事件

　　E.人员

　　5.商业银行声誉风险管理体系应包括( )。

　　A.对声誉风险事件的有效管理

　　B.有效的声誉风险管理制度

　　C.有效的公司治理架构

　　D.有效的声誉风险管理政策

　　E.有效的声誉风险管理流程

　　6.一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有( )。

　　A.利率水平提高

　　B.扩张的货币政策

　　C.借款人财务杠杆提高

　　D.经济转入萧条

　　E.借款人收益波动性变大

　　7.以下关于商业银行交易账户描述正确的有( )。

　　A.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。

　　B.交易账户业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利

　　C.需每日计量其市场价值

　　D.对交易账户业务采用经济价值视角

　　E.可按照盯市或盯模方式计价

　　8.下列关于商业银行的说法正确的是( )。

　　A.本质是经营风险的金融机构

　　B.以经营风险为其盈利的根本手段

　　C.不需要进行风险管理

　　D.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式

　　E.是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行经营成败

　　9.商业银行通常运用的风险管理策略有( )。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　E.风险补偿

　　10.商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有( )。

　　A.信用风险

　　B.法律风险

　　C.操作风险

　　D.声誉风险

　　E.市场风险

　　三、判断题

　　1.资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。( )

　　A.对

　　B.错

　　2.传染风险是指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。( )

　　A.对

　　B.错

　　3.结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。( )

　　A.对

　　B.错

　　4.商业银行信用风险管理中，违约概率和违约频率都是对信用风险事后检验的结果，通常两者应该相等。( )

　　A.对

　　B.错

　　5.商业银行风险数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。( )

　　A.对

　　B.错