2020年初级银行从业资格证风险管理特训试题（十五）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.权利质押的范围包括()。

　　A.汇票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.债券

　　E.存款单

　　ABCDE【解析】权利质押的范围包括汇票、支票、本票、债券、存款单等。

　　2.常用的市场风险限额包括()。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.损失限额

　　E.追索限额

　　ABC【解析】限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额。交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额，风险限额是对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额，止损限额是指所允许的最大损失额。

　　3.依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的有()。

　　A.风险水平类指标

　　B.风险抵补类指标

　　C.风险识别类指标

　　D.风险迁徙类指标

　　E.风险暴露类指标

　　ABD【解析】依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的有风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。

　　4.在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为()。

　　A.非可控性损失

　　B.灾难性损失

　　C.预期损失

　　D.可控性损失

　　E.非预期损失

　　BCE【解析】通常将金融风险可能造成的损失分为三大类：预期损失、非预期损失和灾难性损失。

　　5.下列关于金融期货的说法中，正确的有()。

　　A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

　　B.货币期货交易目的包括规避汇率风险

　　C.股指期货是指以股票为标的的期货合约

　　D.股指期货不涉及股票本身的交割

　　E.股指期货以现金清算的形式进行交割

　　ABDE【解析】目前已开发出的金融期货合约有三大类：一是利率期货，指以利率为标的的期货合约，包括以长期国债为标的的长期利率期货和以 2 个月的短期存款利率为标的的短期利率期货。二是货币期货，指以汇率为标的的期货合约，目的是规避汇率风险。三是股票指数期货，指以股票指数为标的的期货合约，不涉及股票本身的交割，股指期货以现金清算的形式进行交割。

　　6.下列关于计算 VaR 值的历史模拟法的说法中，正确的有()。

　　A.考虑到“肥尾”现象

　　B.能计量非线性金融工具的风险

　　C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

　　D.风险度量的结果受制于历史周期的长度

　　E.存在模型风险

　　ABCD【解析】历史模拟法通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

　　7.流动性比例中的流动性资产包括()。

　　A.在中国人民银行的超额准备金存款

　　B.1 个月内到期的应收账款

　　C.1 个月内到期的贴现及其他买入票据

　　D.1 个月内到期的次级类贷款

　　E.1 个月内到期的债券

　　ABCE【解析】除了 A、B、C、E 四个选项外，另外还有：库存现金、一个月内到期的同业往来净额、一个月内到期的正常类贷款(包括正常类贷款和关注类贷款)、在国外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。

　　8.下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有()。

　　A.当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险

　　B.确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度

　　C.在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度

　　D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

　　E.从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五个选项的说法均正确。

　　9.资产证券化包括()。

　　A.信贷资产证券化

　　B.虚拟资产证券化

　　C.现金资产证券化

　　D.实体资产证券化

　　E.证券资产证券化

　　ACDE【解析】资产证券化包括信贷资产证券化、实体资产证券化、证券资产证券化、现金资产证券化。

　　10.风险价值(VaR)对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势包括()。

　　A.有利于衡量整个贷款组合的风险

　　B.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况

　　C.可以求出一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量

　　D.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标

　　E.只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险

　　ABCD【解析】E 选项是该指标的缺陷。

　　三、判断题

　　1.在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。()

　　A.正确

　　B.错误

　　A【解析】国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时充分考虑风险评级结果。

　　2.商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。()

　　A.正确

　　B.错误

　　A【解析】置信水平的选取应当视模型的用途而定。如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的 99%;如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。

　　3.银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于 l。()

　　A.正确

　　B.错误

　　A【解析】银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于 l。

　　4.最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。()

　　A.正确

　　B.错误

　　B【解析】最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。

　　5.《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于 8%。()

　　A.正确

　　B.错误

　　B【解析】整体资本充足率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于 4%。

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