2020年初级银行从业资格证风险管理特训试题（十五）

　　一、单项选择题

　　1.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 5%、标准差为 0.03 的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为 68%。

　　A.(0，6%)

　　B.(2%，8%)

　　C.(2%，3%)

　　D.(2.2%，2.8%)

　　B【解析】根据题意可知，某股票的股价增长率服从均值为 5%、标准差为 0.03的正态分布，μ是正态分布的均值，σ是标准差，μ=5%，σ=3%;依μ-σ<μ+σ公式计算，μ-σ=5%-3%=2%，μ+σ=5%+3%=8%，则股票的股价增长率落在(2%，8%)区间内。

　　2.具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

　　A.二级资本

　　B.其他一级资本

　　C.核心一级资本

　　D.股东资本

　　C【解析】核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。

　　3.银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括()。

　　A.高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险

　　B.高不对称性和高关联度

　　C.对经营失败的低容忍度

　　D.确保公司永续发展和实现价值最大化

　　D【解析】银行业公司治理遵循公司治理的一般原则，又具有自身特征，表现为：(1)高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险。(2)高不对称性，即银行与社会、客户与交易对手间的信息不对称。(3)高关联度，主要是银行与股东间的关联关系、银行与社会经济的高关联性。(4)对经营失败的低容忍度，银行破产的后果将是灾难性的。

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　　4.下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。

　　A.维持现有的红利水平

　　B.零容忍度类指标

　　C.收益类指标

　　D.资本类指标

　　A【解析】商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。常见的定性描述有：达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。

　　5.下列不属于基本面指标的是()。

　　A.品质类指标

　　B.实力类指标

　　C.环境类指标

　　D.盈利能力指标

　　D【解析】客户风险的内生变量包括以下两大类指标：基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标属于财务指标。

　　6.假定目前市场上 l 年期零息国债的收益率为 10%，l 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　B【解析】假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率θ=0，则上述评级为 B 的零息债券在 1 年内的违约概率：P=1-(1+10%)/(1+15.8%)-1-0.95=0.05。

　　7.()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

　　A.市场价值

　　B.公允价值

　　C.名义价值

　　D.市值重估

　　B【解析】公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。但若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过收益法或成本法来获得。

　　8.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，()。

　　A.涉及本金的交换和利息支付的交换

　　B.涉及本金的交换，不涉及利息支付的交换

　　C.不涉及本金的交换，涉及利息支付的交换

　　D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付的交换

　　C【解析】利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，并不涉及本金的交换。交易一方同意以固定利率支付给交易对手利息，反过来，对手同意以某一特定利率基准的浮动利率支付给对方利息。

　　9.操作风险评估的原则不包括()。

　　A.业务流程所有人负第一评估责任原则

　　B.谨慎性原则

　　C.重要性原则

　　D.动态管理原则

　　B【解析】操作风险评估的原则包括：(1)业务流程所有人负第一评估责任原则。(2)重要性原则。(3)动态管理原则。

　　10.商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是()。

　　A.追求快速见效，只需考虑短期效果

　　B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备

　　C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程

　　D.系统越大越好，可以超越本行业务要求

　　C【解析】商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，不能片面追求快速见效或贪大求全，超越本行业务要求，仅“为上系统而上系统"，要从战略的高度评价经营管理的需求，要慎重对待系统设计、开发全过程。

　　11.融资缺口等于()。

　　A.贷款平均额+核心存款平均额

　　B.贷款平均额-核心存款平均额

　　C.核心存款平均额-贷款平均额

　　D.贷款期望额-核心存款平均额

　　B【解析】商业银行在未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了融资缺口，即融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。

　　12.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过()。

　　A.75%;65%

　　B.65%;15%

　　C.75%;25%

　　D.65%;25%

　　C【解析】我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过 25%。

　　13.激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的()。

　　A.竞争能力

　　B.风险管理水平

　　C.盈利能力和业务发展空间

　　D.客户资源

　　C【解析】激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的盈利能力和业务发展空间。

　　14.商业银行面临的()要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

　　A.客户风险

　　B.技术风险

　　C.项目风险

　　D.品牌风险

　　B【解析】商业银行面临的技术风险要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

　　15.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是()。

　　A.降低成本

　　B.吸收损失

　　C.提高收益

　　D.降低流动性

　　B【解析】从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失，一是在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护;二是在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。

　　16.国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指标法

　　C.高级计量法

　　D.标准法

　　A【解析】国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。

　　17.()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

　　A.机构准入

　　B.业务准入

　　C.市场准入

　　D.风险评估

　　C【解析】市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

　　18.下列关于风险迁徙类指标的说法中，不正确的是()。

　　A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标

　　B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

　　C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和

　　D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额

　　C【解析】风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。

　　19.以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是()。

　　A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额

　　B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

　　C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

　　D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

　　D【解析】集团客户授信限额管理，应确定对集团的总授信额度。集团统一授信限额管理一般分“三步走”：第一步，根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额;第二步，按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值;第三步，分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额。同时，使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内，并最终核定各成员单位的授信限额。

　　20.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿，关注类贷款20 亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 6 亿，损失类贷款 5 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　C【解析】不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款和×100%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)×100%≈20.8%。