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2020年初级银行从业资格证风险管理测试题(六)_第7页

来源:考试网  [2019年11月11日]  【

  21.商业银行在对企业集团进行风险识别时,分析其关联交易中,判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有( )

  A.易货交易

  B.发生处理方式异常的交易

  C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

  D.互为提供担保或连环提供担保

  E.与特定顾客或供应商发生大额交易

  22.流动性风险预警信号中的融资信号包括( )

  A.商业银行内部有关风险水平

  B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

  C.存款人提前兑付

  D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

  E.所发行股票价格下跌

  23.信用风险的主要形式包括( )

  A.结算风险

  B.流动性风险

  C.非系统风险

  D.违约风险

  E.国家风险

  24.利率互换的主要作用不包括( )

  A.规避货币汇率风险

  B.规避利率风险

  C.根据交易双方各自的比较优势,有效降低各自融资成本,实现双赢

  D.减少违约风险

  E.增加融资渠道

  25.“9•11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失,为应对此类事件,商业银行应当注意( )

  A.灾难备份

  B.强制员工休假

  C.审慎选择经营地址

  D.制定应急和连续营业方案

  E.购买保险

  26.下列各项所述情形,债务人可被视为违约的是( )

  A.某借款企业申请破产,由此将延期偿还欠款

  B.某借款企业已破产,由此将不归还欠款

  C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额,且逾期 50 天未还

  D.某房贷借款人无法全额偿还借款,且抵押品无法变现

  E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组,由此可能导致债务减少

  27.国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有( )

  A.传统方法 B 评级方法

  C.信用评分方法

  D.统计模型

  E.黑色预警法

  28.风险管理控制应当实现的目标包括( )

  A.风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求

  B.商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求,并在成本/收益上保持有效性

  C.商业银行通过对风险诱因的分析,发现管理中存在的问题,并及时完善风险管理程序

  D.商业银行应当尽力消除风险

  E.商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验,提升风险管理能力

  29.下列不属于按照企业集团内部关联的关系分类的有( )

  A.有限责任制企业集团

  B.股份合作化企业集团

  C.纵向一体化企业集团

  D.横向一体化企业集团

  E.综合企业集团

  30.下列关于 VaR 的描述正确的有( )

  A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

  B.风险价值是以概率百分比表示的价值

  C.如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短,反之时间间隔就应该长

  D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

  E.VaR 的计算涉及两个因素的选取:置信水平、持有期

  31.商业银行在监测客户风险时,偿债能力的指标通常包括( )

  A.存货周转率

  B.资产负债率

  C.速动比率

  D.利息保障倍数

  E.营运资金

  32.下列关于贷款转让的程序,说法正确的有( )

  A.第一步是对资产组合进行评估

  B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款,并将其放在一个资产组合中

  C.第三步是为投资者提供详细信息,使他们能够评估贷款的风险

  D.第四步是双方协商确定购买价格

  E.第五步是办理贷款转让手续

  33.下列关于情景分析法,说法正确的有( )

  A.情景分析是一种多因素分析方法

  B.情景分析中的情景包括基准情景

  C.情景分析中的情景包括最好的情景

  D.情景分析中的情景包括一般的情景

  E.情景分析中的情景包括最坏的情景

  34.商业银行进行贷款转让的目的有( )

  A.分散或转移风险

  B.增加收益

  C.实现资产单一化

  D.平衡经济资本配置效率

  E.集中风险

  35.对于巨大的灾难性损失,下列不属于商业银行通常采用的手段的有(

  A.提取损失准备金

  B.冲减利润

  C.保险手段

  D.资本金

  E.核心资本

  36.操作风险可以分为由( )所引发的四类风险。

  A.人员

  B.系统

  C.流程

  D.外部事件

  E.内部事件

  37.下列哪些情形能使银行失去流动性?( )

  A.提高准备金比率

  B.存款额下降

  C.经营管理失当

  D.衍生品交易中遭受巨额损失

  E.公众对银行体系失去信心

  38.新发生不良贷款的外部原因包括( )

  A.违反贷款授权授信规定

  B.企业经营管理不善或破产倒闭

  C.企业逃废银行债务

  D.企业违法违规

  E.地方政府行政干预

  39.下列关于单一货币敞口头寸的计算公式,正确的有( )

  A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

  B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债

  C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债

  D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入

  E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

  40.操作风险可以分为由( )所引发的风险。

  A.技术

  B.系统

  C.流动性

  D.外部事件

  E.人员

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