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2019年初级银行从业资格证风险管理习题精练（3）_第7页

来源：考试网 [2019年6月28日] 【大中小】

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　　21下列关于资本监管的说法，正确的有( )。

　　A是审慎银行监管的核心

　　B有利于银行资产规模迅速扩张

　　C有利于提高商业银行的国际竞争力

　　D是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

　　E是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段

　　22影响期权价值的主要因素包括( )。

　　A标的资产的市场价格 B期权的执行价格

　　C期权的到期期限 D标的资产价格的波动率、货币利率

　　E标的资产历史平均收益率

　　23以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有( )。

　　A控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

　　B在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

　　C制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

　　D制定风险集中限额，监测日常遵守的情况

　　E以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

　　24商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。

　　A银行的资产质量B银行的盈利能力

　　C第三方评级 D银行发行的有价证券的市场表现

　　E银行内部有关风险水平

　　25( )是银行流动性风险的预警。

　　A快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资

　　B市场上出现关于商业银行的负面传言

　　C银行所发行的股票价格下跌

　　D银行所发行的可流通债券的买卖差价减小

　　E融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资

　　262004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有( )。

　　A商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

　　B资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

　　C商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

　　D商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会

　　E对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因

　　27风险评级的原则包括( )。

　　A全面性原则B保密性原则

　　C系统性原则D持续性原则

　　E审慎性原则

　　28下列关于CAMELS评级的说法，正确的有( )。

　　ACAMELS评级结果以1~5级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高

　　BCAMELS评级包括五大类要素评级和一个综合评级

　　CCAMELS评级的要素“C”是指“成本”

　　DCAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

　　ECAMELS评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率

　　29中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括哪几项内容? ( )

　　A商业银行账号提供的贷款业务

　　B商业银行的中间业务

　　C商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

　　D为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

　　E为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸

　　30市场风险中的期权性风险包括( )。

　　A场内(交易所)交易的期权B场外的期权合同

　　C债券或存款的提前兑付 D贷款的提前偿还等选择性条款

　　E贷款利率由借款人自主选择的条款

　　31下列关于风险的说法，正确的是( )。

　　A某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

　　B美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险

　　C由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

　　D央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

　　E结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

　　32以下属于杠杆比率指标的有( )。

　　A资产负债率 B有形净值债务率

　　C利息偿付比率D总资产收益率

　　E权益收益率

　　33运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括( )。

　　A根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数

　　B利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度

　　C将同类的潜在借款人的相关变量代人函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准

　　D在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正

　　E不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正

　　342007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。

　　A市场风险B信用风险

　　C操作风险D流动性风险

　　E声誉风险

　　35银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括()。

　　A资本充足率B股本净回报率

　　C不良贷款率D大额风险集中度

　　E不良贷款拨备覆盖率

　　36某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为7 500万元，2006年期末应收账款为9 500万元，则下列财务比率计算正确的有( )。

　　A销售毛利率为25%

　　B应收账款周转率为2.11

　　C销售毛利率为75%

　　D应收账款周转率为2.35

　　E应收账款周转天数为171天

　　37操作风险的人员因素包括( ) 造成损失或者不良影响而引起的风险。

　　A外部欺诈 B失职违规

　　C员工的知识/技能匮乏D内部欺诈

　　E核心员工流失

　　38巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。

　　A系统风险B信用风险

　　C操作风险D战略风险

　　E声誉风险

　　39关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是( )。

　　A资金投入巨大

　　B并不适合所有的商业银行

　　C涉及的风险管理领域非常全面

　　D不利于绝对控制商业银行的敏感信息

　　E无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力

　　40风险文化一般由( )三个层次组成。

　　A风险管理理念 B风险模型

　　C制度 D知识

　　E内部控制

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责编：jianghongying

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