2019年初级银行从业资格考试风险管理模考预测题（1）_第5页

　　二、多项选择题(共40小题，每小题1分。下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求。多选、少选、错选均不得分。)

　　1.关于信用风险，下列说法正确的有(　　)。

　　A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险

　　B.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

　　C.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生品交易等表外业务中

　　D.信用风险观察数据多且易获取，具有明显的系统性风险特征

　　E.信用风险是商业银行最复杂的风险种类

　　2.根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为(　　)。

　　A.账面资本

　　B.内部资本

　　C.监管资本

　　D.外部资本

　　E.经济资本

　　3.商业银行风险管理组织包括(　　)。

　　A.董事会及最高风险管理委员会

　　B.监事会

　　C.高级管理层

　　D.风险管理部门

　　E.其他风险控制部门/机构

　　4.其他风险控制部门/机构包括(　　)。

　　A.高级管理层

　　B.财务部门

　　C.内部审计部门

　　D.法律/合规部门

　　E.外部监督机构

　　5.在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括(　　)。

　　A.红色预警法

　　B.黄色预警法

　　C.蓝色预警法

　　D.黑色预警法

　　E.紫色预警法

　　6.常用的风险识别与分析方法有(　　)。

　　A.制作风险清单

　　B.资产财务状况分析法

　　C.失误树分析方法

　　D.分解分析法

　　E.敏感性分析法

　　7.下列关于风险管理信息系统的说法中，正确的有(　　)。

　　A.风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和实效，需要良好的IT构架和技术支持

　　B.风险管理信息系统需要收集的风险信息数据通常分为内部数据和外部数据

　　C.风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性

　　D.风险管理信息系统的缺点是相关人员需要很长一段时间才能获得所有相关的风险信息

　　E.风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行

　　8.内部控制是对风险进行(　　)的动态过程和机制。

　　A.事前防范

　　B.事中防范

　　C.事中控制

　　D.事后监督

　　E.事后纠正

　　9.内部资本充足评估报告的主要内容包括(　　)。

　　A.风险评估

　　B.风险预测

　　C.资本规划

　　D.资本评估

　　E.压力测试

　　10.风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，其主要包括(　　)。

　　A.正常贷款迁徙率

　　B.正常类贷款迁徙率

　　C.关注类贷款迁徙率

　　D.次级类贷款迁徙率

　　E.可疑类贷款迁徙率

　　11.银行监管的必要性原理可以概括为(　　)。

　　A.公共性质论

　　B.利益冲突论

　　C.债券保护论

　　D.银行风险论

　　E.适度竞争论

　　12.根据大多数国家的标准，现金流量表分为(　　)。

　　A.经营活动的现金流量表

　　B.销售活动的现金流量表

　　C.投资活动的现金流量表

　　D.资金活动的现金流量表

　　E.融资活动的现金流量表

　　13.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括(　　)等方面。

　　A.资格要求

　　B.定性标准

　　C.定量标准

　　D.内部数据要求

　　E.外部数据要求

　　14.风险偏好指标值的确定要体现(　　)原则。

　　A.公平性

　　B.全面性

　　C.稳定性

　　D.安全性

　　E.合规性

　　15.商业银行信贷业务层面的授信限额管理内容包括(　　)。

　　A.单一客户授信限额管理

　　B.集团客户授信限额管理

　　C.国家风险限额管理

　　D.区域风险限额管理

　　E.组合限额管理

　　16.商业银行应报告的重大风险事项包括(　　)。

　　A.大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约

　　B.中央银行利率管理政策的重大变化

　　C.对商业银行业务可能产生不利影响的国家法律、法规、司法解释、规章或国际条约等的发布和修改

　　D.重大市场风险事项

　　E.各报告单位认为应报告的其他重要风险事项

　　17.利率风险按照风险来源的不同，可以分为(　　)。

　　A.收益率曲线风险

　　B.重新定价风险

　　C.期权性风险

　　D.商品价格风险

　　E.操作风险

　　18.以下关于期货的说法，正确的有(　　)。

　　A.期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约

　　B.金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

　　C.利率期货可以用来规避汇率风险

　　D.股票指数期货涉及股票本身的交割

　　E.期货交易具有规避市场风险的功能

　　19.远期汇率的决定因素包括(　　)。

　　A.两种货币之间的利率差

　　B.金额

　　C.期限

　　D.即期汇率

　　E.商品价格

　　20.风险管理信息系统应当(　　)。

　　A.建立错误承受程序

　　B.设置灾难恢复以及应急操作程序

　　C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

　　D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

　　E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志