2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（10）_第9页

　　参考答案及详解

　　一、单项选择题。

　　1.D【解析】久期公式中的D为麦考利久期。

　　2.A【解析】本题考查银行风险的管理组织机构，考生须记住的是董事会、监事会、高管层的各项职能。

　　3.A【解析】只有管理理念是属于精神层次的，其他三项是为理念服务。

　　4.B【解析】略。

　　5.C【解析】考生可以按照逻辑常识对比分析出结果。

　　6.A【解析】其他三项越高越好。

　　7.B【解析】略。

　　8.A【解析】有效防范和控制操作风险的前提是建立完善的公司治理结构。

　　9.B【解析】已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失应当将其视为信用风险损失。

　　10.C【解析】考生要记住风险与收益相匹配这个根本目标，不论是时间上还是在大小上，两者都要匹配。

　　11.D【解析】相关性，就是两个债务人同时违约的概率。这就要考虑同时作用于几个债务人的情形，只有D是作用于自己而不会影响其他人的情形。

　　12.A【解析】略。

　　13.A【解析】不仅仅是短期收益，而且可以测量资产负债的利率风险。

　　14.C【解析】风险价值是潜在的最大损失。

　　15.C【解析】C项中应为至少为一年。

　　16.A【解析】BC是负相关的，因此可以构建对冲组合。AC组合的风险最大，因为它们的相关性很高。BC组合的风险最小，最分散。

　　17.C【解析】考查操作风险的定义，考生要熟悉。

　　18.D【解析】考生要熟悉各限额措施的特点。

　　19.A【解析】考生可以形象化记忆这三个维度：横向企业目标，纵向各个层级，分散各个部门角落的是风险管理因素。

　　20.C

　　21.A【解析】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种综合性风险。

　　22.B【解析】VAR=初始投资额×置信水平下的临界值×标准差×时间的方差=100×1.96×0.01×1=1.96。

　　23.C【解析】略。

　　24.B【解析】商业银行对不良后果仍要承担责任。

　　25.B【解析】行政法规的效力低于法律。

　　26.A【解析】应为每半年。

　　27.A【解析】风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权，且它与风险管理委员会是独立的两个不同的机构，核心职能是作出风险的识别、分析等决策。

　　28.B【解析】违约风险不仅针对个人，也针对企业等。信用风险具有明显的非系统性风险特征。与市场风险相比，信用风险的观察数据少，也不易获得。

　　29.D【解析】操作风险可能引发市场风险和信用风险。

　　30.A【解析】68%的概率对应1倍标准差内，即(2%-1%，2%+1%);方差0.01%，那么标准差为1%。

　　31.A【解析】银行的收益绝大部分来自于利息的收入，所以利率风险对商业银行来说是最重要的。

　　32.A【解析】市场风险具有明显的系统性风险特征。

　　33.C【解析】本题考查风险管理的统计知识，23=8。

　　34.A【解析】不是在最短的时间将所有正确的信息传递给所有人员，而是先传递给风险监测人员，然后将风险报告传递给所有人员。

　　35.A【解析】B项中不是制度，而应为风险管理理念。C项中，风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。D项中，风险管理文化是通过风险管理战略、制度和行为表现出来的一种企业文化。

　　36.A【解析】董事会是最高决策机构，其指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

　　37.A【解析】集团法人客户内部可以通过关联交易修改财务报表，因而其真实性较差。

　　38.A【解析】针对个人，采取简单的评分方法;针对企业，采取复杂的评级方法。

　　39.A【解析】略。

　　40.D【解析】违约损失率=损失/违约风险暴露。

　　41.C【解析】协方差=相关系数×X的标准差×Y的标准差。

　　42.C【解析】计算差额是缺口分析法的一大特征。

　　43.C【解析】压力测试就是测试正常经营状况下的风险状况。

　　44.C【解析】正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%。

　　45.B【解析】该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。

　　46.D【解析】D项应为属于。

　　47.B【解析】考查绝对信用的定义。

　　48.D【解析】超额准备金率是央行的调控工具，不在流动性监管核心指标之列。

　　49.C【解析】注意红色预警法是定性和定量相结合的分析法。

　　50.B【解析】由于系统缺陷造成风险，就要确定是系统出现问题，B项明确指出是通讯系统出现问题。

　　51.B【解析】使用高级计量法需要得到监管当局的批准，它的风险敏感度高于基本指标法。

　　52.C【解析】可缓释的操作风险主要通过保险和业务外包来管理和控制。

　　53.B【解析】风险资本=∑(GI1-8，Xβ1-8)/n，商业银行的β1-8=15%，故风险资本=(100+50-50)×15%/3=5。

　　54.A【解析】人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%。

　　55.A【解析】银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。

　　56.C【解析】记忆题。

　　57.C【解析】略。

　　58.D【解析】略。

　　59.C【解析】略。

　　60.B【解析】B项是表外资产业务。

　　61.C【解析】利率互换交换的只有利息，没有本金。

　　62.A【解析】考生牢记这几种价值的含义。

　　63.A【解析】预期损失是可以预期的损失必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失。

　　64.A【解析】股东初始投资就是买入一个期权，这个价格就是该期权的期权费。

　　65.B【解析】Y的均值为1×60%+4×40%=2.2，离差分别为1.44和3.24，因此方差为60%×1.44+40%×3.24=2.16。

　　66.D【解析】本题考查内部审计的主要内容，属于记忆题。

　　67.B【解析】用排除法。能得出市场价格、价值的变化，只有A、B选项;又要“及时”，那只好选每日参照市场定价。

　　68.B【解析】违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)/(1+零息债券承诺的年收益率)。

　　69.C【解析】应为内部评级法。

　　70.A【解析】题目“严重受损”，为了不影响正常业务，应该辅助以手工操作。

　　71.B【解析】注意区分这几个概念。

　　72.A【解析】BCD都是大额存款对利率水平敏感，回答本题可以结合实际。

　　73.A【解析】略。

　　74.A【解析】久期的绝对值和风险利率正相关。

　　75.C【解析】经济增加值EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率。

　　76.B【解析】企业购买远期利率协议是担心未来利率会上涨，从而现在就锁定借款成本。

　　77.C【解析】略。

　　78.A

　　79.B【解析】根据基本指标法下的资本计算公式可算得。

　　80.A【解析】A项中应为确保董事会的指导和监督，而不是经理。

　　81.B【解析】(1+R2)(1+R2)一(1+R1)(1+F1，2)。

　　82.D【解析】单一客户限额属于信用风险限额管理。

　　83.D【解析】交易金额是日常记录的交易额，它不决定远期汇率。

　　84.D【解析】这是由操作引起的，所以可能是操作风险。

　　85.A【解析】自我评估法是对银行日常经营存在的风险点进行评估。

　　86.D【解析】为了确保风险报告的有效性和可靠性，还可以使用外部人员撰写的报告，如监管机构，外部审计师。除了高级管理层以外，风险报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位，以提高商业银行整体的风险意识水平。内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理。

　　87.A【解析】Credit Monitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权。

　　88.D【解析】略。

　　89.A【解析】略。

　　90.B【解析】资本充足率=(资本-扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)。

　　二、多项选择题

　　1.ABCDE【解析】题目的五个选项是全面风险管理模式的五种概念和方法。

　　2.ADE【解析】B项内部模型法是市场风险计量，C项高级计量法是操作风险计量方法。

　　3.ADE【解析】B项中是风险对冲的方法，C项是风险转移的方法。

　　4.ABCDE【解析】此题考查五级贷款的分类，考生要掌握。

　　5.ABC【解析】略。

　　6.ABCDE【解析】以上全部属于中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标。

　　7.ABCE【解析】D项不是监控体系要实现的目标。

　　8.ABE【解析】信用价差增加表明贷款信用状况恶化。

　　9.ABDE【解析】C项中的期限为90天。

　　10.BCE【解析】缺口分析计算简便，且它考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险。

　　11.BC【解析】略。

　　12.ABC【解析】预期利率上升，浮动利息收入者应将固定利率调为浮动利率。预期利率下降，浮动利息支出者应将固定利率调为浮动利率。

　　13.BC【解析】A、D项表述错误。风险管理部门和财务部门是相互合作关系;集中型的风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素。

　　14.ABCE

　　15.ABCDE【解析】考生应了解提高商业银行透明度，信息应当具备的特征。

　　16.ABC【解析】D中变动频繁时间间隔应该短，E中，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。

　　17.AD【解析】该题为记忆题目。

　　18.ABDE【解析】利率是使用货币的价格，汇率是本国货币的价格，工资率不是工资的价格。

　　19.ABDE【解析】衍生产品的杠杆作用不能完全消灭市场风险，而且有可能带来新的风险。

　　20.CDE【解析】不可管理的风险只能消极地转移、规避、补偿。

　　21.ABCDE【解析】略。

　　22.BDE【解析】A，既然“关联关系比较复杂”实施个体控制显然不太现实，故A错误;保证比抵押效力要低，要少用才对，C错误。

　　23.ACD【解析】B、D属于系统缺陷不是产品设计缺陷。

　　24.ACE【解析】零售暴露无期限调整，初级法不要求估计违约损失率，高级法要求估计违约损失率。

　　25.ABCDE【解析】略。

　　26.ACE【解析】此题考查风险缓解的措施，考生要熟悉。

　　27.ACDE【解析】战略风险流程还包括监测和报告，考生切记不要弄混淆。

　　28.ABD【解析】C、E项是内部流程引发的操作风险。

　　29.ABCDE【解析】以上各项全是，考查商业银行公司治理要求的主要内容。

　　30.AD【解析】常考知识点，加强记忆。

　　31.ABC【解析】略。

　　32.BCDE【解析】压力测试属于市场风险计量方法。

　　33.ABCDE【解析】以上因素都应考虑。

　　34.ABDE【解析】评级上升，对商业银行有利。

　　35.ABCD【解析】风险和损失是不能被完全避免的。

　　36.ABCDE【解析】以上全是贷款重组的方法。

　　37.ABCDE【解析】略。

　　38.ACD【解析】该题为常考题，需要记忆。风险文化一般由风险管理理念、制度、知识三个层次构成。

　　39.ABCD【解析】影响期权价值的主要因素不包括标的资产历史平均收益率。

　　40.BC【解析】贷款总额与核心存款比率=贷款总额与总资产比率/核心存款比例。

　　三、判断题

　　1.A2.A

　　3.B【解析】《巴塞尔协议》中规定，签署国银行的最低资本限额为银行风险资产的8%，核心资本不能低于风险资产的4%。

　　4.A5.A

　　6.B【解析】内部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据;外部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据。

　　7.A8.A

　　9.B【解析】大额储蓄存单属于固定利率负债。

　　10.A

　　11.B【解析】对连续型的随机变量，期望值可以通过定积分公式表示。离散型的随机变量的期望值通过加权和来表示。

　　12.B【解析】商业银行法律/法规部门的工作不需接受内部审计部门的审计检查，以确保其履行职责的公正性和合规性。

　　13.B【解析】一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

　　14.B【解析】贷款分类综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级;债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。

　　15.B【解析】短期授信和中长期授信应该区别对待：①对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;②对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。

试题来源:[银行从业2019年银行从业《风险管理(初级)》考试题库 】 2019年银行从业初级无基础取证班，送VIP题库 教材精讲班+考点强化班+模考预测班+习题班，助力通关！领取考前冲刺资料，扫描二维码或直接咨询