2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（9）_第3页

　　41.信用转移矩阵所针对的对象是( )。

　　A.客户评级

　　B.债项评级

　　C.既有客户评级，又有债项评级

　　D.以上都不对

　　42.情景分析用于( )。

　　A.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

　　B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

　　C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

　　D.A和C

　　43.资产证券化的作用在于( )。

　　A.提高商业银行资产的流动性

　　B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

　　C.是一种风险转移的风险管理方法

　　D.以上都正确

　　44.目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。

　　A.采用精确的定量分析方法

　　B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

　　C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

　　D.采取平等原则对待所有风险

　　45.下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。

　　A.单一客户授信集中度

　　B.不良贷款拨备覆盖率

　　C.营运资金作为生息资产的比例

　　D.贷款损失准备金率

　　46.下列指标计算公式中，不正确的是( )。

　　A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比

　　B.拨备覆盖率=(一般准备十专项准备+特种准备)/贷款余额

　　C.关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　D.市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年

　　47.《金融违法行为处罚办法》属于( )。

　　A.法律

　　B.行政法规

　　C.部门规章

　　D."指引"

　　48.商业银行最高风险管理、决策机构是( )。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.风险管理部门

　　D.财务控制部门

　　49.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。

　　A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　B.客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级

　　C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

　　D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

　　50.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

　　A.Altman的Z计分模型

　　B.Risk Calc模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.死亡率模型

　　51.根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。

　　A.10

　　B.20

　　C.5

　　D.17

　　52.( )和公司治理机制的失效是最重大的操作风险。

　　A.内部控制

　　B.薪酬设计

　　C.公司策略

　　D.风险管理机制

　　53.在信用评分法中，( )是用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型。

　　A.核销评分模型

　　B.追讨评分模型

　　C.响应评分模型

　　D.账户管理评分模型

　　54.利率互换发生的前提是( )。

　　A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势

　　B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方

　　C.存在利率差异

　　D.存在二级交易市场

　　55.下列关于交易账户的说法，正确的是( )。

　　A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

　　B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

　　C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

　　D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

　　56.随机变量分为( )。

　　A.离散型随机变量和跳跃型随机变量

　　B.跳跃型随机变量和确定型随机变量

　　C.确定型随机变量和连续型随机变量

　　D.连续型随机变量和离散型随机变量

　　57.泰勒展式的近似效果( )。

　　A.与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离无关

　　B.与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离有关

　　C.与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离无关

　　D.与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离有关

　　58.下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，正确的是( )。

　　A.如果债权人权利受到损害，则应有机会得到有效补偿

　　B.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

　　C.公司治理应当维护大股东的权利，确保大股东在公司中的优先地位

　　D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作

　　59.外部人员的故意欺诈属于( )风险。

　　A.不完善或有问题的内部程序

　　B.系统缺陷

　　C.人员因素

　　D.外部事件

　　60.关于内部控制目标，下列说法不正确的是( )。

　　A.内部控制目标应考虑法律法规、监管要求

　　B.内部控制目标应符合内部控制政策

　　C.内部控制目标应予以量化

　　D.内部控制目标应体现持续改进的要求