2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（1）_第3页

　　单选题(当前21/136题)

　　某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了( )策略。

　　A 风险规避

　　B 风险转移

　　C 风险分散

　　D 风险对冲

　　正确答案：B

　　解析：

　　担保属于风险转移。

　　单选题(当前22/136题)

　　( )是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。

　　A 操作风险

　　B 市场风险

　　C 国家风险

　　D 流动性风险

　　正确答案：A

　　解析：

　　内部程序、人员因素、信息系统和外部事件都属于操作风险的范畴。

　　单选题(当前23/136题)

　　商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作 外包给专业调查机构,并根据该机构提供的调查报告,与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现 其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，( )应当承担风险损失的最终责任。

　　A 商业银行

　　B 专业调查机构

　　C 贷款审批人

　　D 贷款企业

　　正确答案：A

　　解析：

　　从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但最终责任并未被“包”出去。

　　单选题(当前24/136题)

　　银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。

　　A 关注财务数据完整性、准确性和可靠性

　　B 财务报表检查

　　C 会计资料规范性

　　D 银行机构风险和合规性的分析、评价

　　正确答案：D

　　解析：

　　通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。但随着银行经营管理的发展，外部审计也逐步向风险管理领域扩延。

　　单选题(当前25/136题)

　　商业银行在采用方差-协方差法计算单笔交易头寸的VaR值时，一个重要假设是该交易头寸收益率的( )。

　　A 方差服从正态分布

　　B 自身服从正态分布

　　C 协方差服从正态分布

　　D 均值服从正态分布

　　正确答案：A

　　解析：

　　方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)。

　　单选题(当前26/136题)

　　下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是( )。

　　A 风险管理主要是控制风险

　　B 风险管理应当以客户为中心

　　C 风险管理主要是事后管理

　　D 风险管理应当实现风险与收益的平衡

　　正确答案：D

　　解析：

　　风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。高收益必然伴随着高风险，风险管理水平越高，其控制风险、实现收益的能力就越强。因此，遵循该理念的商业银行应当致力于提高自身风险管理能力，在明确的风险偏好前提下，保持风险与收益的平衡。

　　单选题(当前27/136题)

　　在操作风险资本计量的方法中，( )是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

　　A 基本指标法

　　B 高级计量法

　　C 内部评级法

　　D 标准法

　　正确答案：D

　　解析：

　　标准法将商业银行的所有业务化为九类产品线。

　　单选题(当前28/136题)

　　下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是( )。

　　A 经风险调整后收益

　　B 每股收益增长率

　　C 收益波动率

　　D 资本充足率

　　正确答案：D

　　解析：

　　收益类指标反映银行收益水平，主要有：收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等。D项属于资本类指标。

　　单选题(当前29/136题)

　　张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于( )。

　　A 内部欺诈

　　B 未经授权进行交易

　　C 外部欺诈

　　D 内部流程执行不严

　　正确答案：D

　　解析：

　　此题属于内部流程执行不严的操作风险。

　　单选题(当前30/136题)

　　商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平( )，则相应配置的经济资本规模( )，抵御风险的能力( )。

　　A 越低，越小，越高

　　B 越高，越大，越低

　　C 不变，减小，变高

　　D 越高，越大，越高

　　正确答案：D

　　解析：

　　置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。

　　单选题(当前31/136题)

　　按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。

　　A 区域准入

　　B 注册准入

　　C 高级管理人员准入

　　D 产品准入

　　正确答案：C

　　解析：

　　根据中国银监会的监管规则，商业银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。

　　单选题(当前32/136题)