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2017年初级银行从业资格风险管理预测试题及答案12_第2页

来源:考试网  [2017年8月30日]  【

  二、多选题

  1、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类,其中包括( )。

  A、系统风险

  B、信用风险

  C、操作风险

  D、战略风险

  E、声誉风险

  【答案与解析】正确答案:BCDE

  这是风险管理的基本常识。巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类,是按诱发风险的原因分类的,系统风险是按照风险范围分类的。

  2、信用风险的主要形式包括( )。

  A、结算风险

  B、流动性风险

  C、非系统风险

  D、违约风险

  E、国家风险

  【答案与解析】正确答案:AD

  这是比较基础的知识点,信用风险被认为是最复杂的风险种类,通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

  3、操作风险可以分为七种表现形式,其中包括( )。

  A、聘用员工做法和工作场所安全性

  B、业务中断和系统失灵

  C、客户、产品及业务做法

  D、实物资产损坏

  E、外部欺诈

  【答案与解析】正确答案:ABCDE

  根据《巴塞尔新资本协议》,操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险,并由此分为七种表现形式:内部欺诈,外部欺诈,聘用员工做法和工作场所安全性,客户、产业及业务做法,实物资产损坏,业务中断和系统失灵,交割及流程管理。

  4、下列关于资本作用的说法,正确的有( )。

  A、资本为商业银行提供融资

  B、吸收和消化损失

  C、支持商业银行过度业务扩张和风瞪承担

  D、维持市场信心

  E、为商业银行管理,尤其是风险管理提供最根本的驱动力

  【答案与解析】正确答案:ABDE

  商业银行过度扩张业务对商业银行来说是不利的,这不是银行资本所支持的。除了正确的四个选项之外,还有一个作用是限制商业银行过度业务扩张和风险承担。

  5、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,正确的有( )。

  A、在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

  B、在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配, 为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

  C、在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

  D、经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

  E、使用经风险调整的业绩评估方法,有利于在银行内部建立正确的激励机制从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

  【答案与解析】正确答案:ABCE

  D经风险调整的业绩评估方法是以经济资本为基础的。

  三、判断题

  1、贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 ( )

  A、对 B、错

  【答案与解析】正确答案:A

  2、在《巴塞尔新资本协议》计量公式下,将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本,实现经济资本在各个维度的分配。 ( )

  A、对 B、错

  【答案与解析】正确答案:A

  3、同受国家控制的企业必为关联方。 ( )

  A、对 B、错

  【答案与解析】正确答案:B

  联系现实,各种不同类型的国企,同受国家控制,但不一定为关联方,也可以彼此之间毫无交往。

  4、商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指:品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。 ( )

  A、对 B、错

  【答案与解析】正确答案:A

  5、在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0、03%中的较高者。 ( )

  A、对 B、错

  【答案与解析】正确答案:B

  应为借款人内部评级1年期违约概率与0、03%中的较高者。

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责编:zp032348

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