2017年初级银行从业资格风险管理预测试题及答案10_第2页

　　11、商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。

　　A、资本金管理和负债管理

　　B、风险管理和绩效考核

　　C、流动性管理和绩效考核

　　D、资产管理和负债管理

　　正确答案：B

　　12、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是( )。

　　A、中台风险管理人员对交易的风险评估不准确这一风险点，可以通过开发和运用风险量化模型以及引入和应用必要的业务管理系统来进行控制

　　B、代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

　　C、建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

　　D、实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

　　正确答案：D

　　解析：后台结算/清算人员应及时与前台核对交易明细，防止前后台账务长期不符等。

　　13、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，因此其大额负债依存度越( )，流动性风险管理的要求越( )。

　　A、低、高

　　B、低、低

　　C、高、高

　　D、高、低

　　正确答案：A

　　解析：从事积极资产负债管理的商业银行具有良好的市场融资能力，说明流动性较好，所以对大额负债的依赖度较低，对自身流动性风险管理要求较高。

　　14、在现代金融风险管理实践中，关于经济资本配置的描述，最不恰当的是( )。

　　A、对于不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

　　B、经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

　　C、经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定

　　D、对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

　　正确答案：D

　　在现代商业银行风险管理实践中，风险 规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资 本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍 度，迫使该业务部门降低业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

　　15、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。

　　A、关注财务数据完整性、准确性和可靠性

　　B、财务报表检查

　　C、会计资料规范性

　　D、银行机构风险和合规性的分析、评价

　　正确答案：D

　　课本9.2.3通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

　　16、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是( )。

　　A、信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

　　B、信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

　　C、信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

　　D、信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

　　正确答案：A

　　课本9.2.2信息披露的目的。

　　17、中国银监会2012年6月颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》侧重于( )信息披露要求。

　　A、年度重大事项

　　B、财务会计报告

　　C、资本计量和管理

　　D、公司治理情况

　　正确答案：C

　　课本9.2.2银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，则侧重与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。

　　18、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。

　　A、区域准入

　　B、注册准入

　　C、高级管理人员准入

　　D、产品准入

　　正确答案：C

　　课本9.1.2根据中国银监会的监管 规则，银行机构的市场准人包括三个方面：一是机构准人，指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立;二是业务准人，指按照审慎性标准，批准银行 机构的业务范围和开办新的业务品种;三是高级管理人员准人，指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。

　　19、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC )为( )。

　　A、0.0025

　　B、5.05

　　C、0.0575

　　D、0.05

　　正确答案：D

　　(500-60-40)*100%/8000=5%

　　20、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是( )。

　　A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望

　　B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

　　C、预期损失等于违约概率·违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

　　D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

　　正确答案：B

　　预期损失(Expected Loss，EL)是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。预期损失等于违约概率违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。