2017年初级银行从业资格风险管理预测试题及答案4_第2页

　　第 7 题：假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2%、方差为 0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在(　　)区间内的概率为 68%。

　　A：(1%，3%)

　　B：(0，4%)

　　C：(1.99%，2.01%)

　　D：(1.98%，2.02%)

　　答案：A

　　解题思路：正态随机变量的观测值落在距均值为 1 倍标准差范围内的概率约为 0.68，即落在(均值-标准差，均值+标准差)的概率为 0.68。此题方差为 0.01%，所以标准差为 0.01，即1%，于是区间为(2%-1%，2%+1%)，即(1%，3%)。

　　本题考查的重点：常用的概率统计知识

　　第 8 题：假设某商业银行机构按照指标法计量操作风险资本要求,最近三年的总收入分别为50 亿元、20 亿元和-10 亿元,则该机构的操作风险资本要求为()。

　　A：6.0 亿元

　　B：5.25 亿元

　　C：3.5 亿元

　　D：4.0 亿元

　　答案：B

　　本题考查的重点：基本指标法

　　第 9 题：信息披露的频度方面，下面表述不正确的是(　　)。

　　A：按规定银行披露信息的频度应该每半年进行一次

　　B：大的国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、总资本充足率及其组成成分

　　C：如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息

　　D：对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各口径的一般性概述的定性披露，需要

　　每半年进行一次

　　答案：D

　　解题思路：对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各口径的一般性概述的定性披露，需要每年进行一次。

　　本题考查的重点：信息披露

　　第 10 题：下列关于银行利率风险的说法，错误的是(　　)。

　　A：假如银行利用 5 年期政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值，则存在收益率曲线风险

　　B：如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

　　C：如果利率变动对借款人有理，则银行存在期权性风险

　　D：如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　答案：B

　　解题思路：在银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，存在基准风险。

　　本题考查的重点：市场风险特征与分类

　　第 1 题：商业银行某部门当期税后净利润 5000 万元,当期经济资本 1 亿元,资本预期收益率为 20%,则该部门的经济增加值为(　　)万元。

　　A：3000

　　B：1000

　　C：7000

　　D：2000

　　答案： A

　　解题思路：EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率=5000 万-1 亿×20%=3000 万

　　本题考查的重点：经济资本配置和经风险调整的绩效评估

　　第 12 题：()应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

　　A：董事会

　　B：高级管理层

　　C：董事会和高级管理层

　　D：内部审计部门

　　答案： C

　　解题思路：考察声誉风险管理中董事会和高级管理层的责任，董事会和高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策,敦促所有员工熟知相关政策,并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

　　本题考查的重点：声誉危机管理规划