2019年初级银行从业资格证银行管理模考试题（六）_第3页

　　单选题(当前41/136题，0.5分)

　　下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

　　A 利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失

　　B 利用金融衍生产品对冲市场风险

　　C 采用自我评估法评估交易风险和预期损失

　　D 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

　　正确答案：C

　　课本4.3.3

　　单选题(当前42/136题，0.5分)

　　某商业银行2009年度营业总收入为6亿元;2010年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1亿元;2011年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2012年应持有的操作风险经济资本为( )。

　　A 945万元

　　B 9000万元

　　C 9450万元

　　D 900万元

　　正确答案：B

　　课本5.5.1，(6+8-1+5)*15%/3=0.9=9000万元

　　单选题(当前43/136题，0.5分)

　　商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的( )。

　　A 非预期损失

　　B 极端损失

　　C 违约损失

　　D 预期损失

　　正确答案：D

　　单选题(当前44/136题，0.5分)

　　商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.25%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A 0.25~0.6%

　　B -0.4%~0.6%

　　C -0.4%~0.25%

　　D -0.4%~0.1%

　　正确答案：B

　　P(μ-2σ

　　单选题(当前45/136题，0.5分)

　　对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是( )。

　　A 以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源

　　B 以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源

　　C 以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

　　D 以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源

　　正确答案：B

　　课本4.1.1重新定价风险也称期限 错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差 异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上 升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益减少。经济价值降低。

　　单选题(当前46/136题，0.5分)

　　如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。

　　A 不变

　　B 增加

　　C 降低

　　D 负相关

　　正确答案：C

　　商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，资产组合总体风险会得到降低。

　　单选题(当前47/136题，0.5分)

　　商业银行的( )承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

　　A 业务部门

　　B 董事会风险管理委员会

　　C 合规部门

　　D 风险管理部门

　　正确答案：A

　　单选题(当前48/136题，0.5分)

　　下列关于风险管理信息系统表述最不恰当的是( )。

　　A 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

　　B 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求

　　C 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致

　　D 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

　　正确答案：C

　　课本2.4

　　单选题(当前49/136题，0.5分)

　　下列关于贷款五级分类的描述，错误的是( )。

　　A 次级、可疑和报失三类合称为不良贷款

　　B 借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款

　　C 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款

　　D 对贷款以外的资产(包括表外项目中的直接信用替代项目)也应按照五级进行分类

　　正确答案：B

　　贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。对贷款以外的各类资产，包括表外项目中的直接信用替代项目，也应根据资产的净值、债务人的偿还能力、债务人的信用评级情况和担保情况进行分类。 (1)正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。 (2)关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。 (3)次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。 (4)可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。 (5)损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

　　单选题(当前50/136题，0.5分)

　　商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是( )。

　　A 高频率、高损失事件

　　B 高频率、低损失事件

　　C 低频率、高损失事件

　　D 低频率、低损失事件

　　正确答案：C

　　单选题(当前51/136题，0.5分)

　　商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。

　　A 资本金管理和负债管理

　　B 风险管理和绩效考核

　　C 流动性管理和绩效考核

　　D 资产管理和负债管理

　　正确答案：B

　　单选题(当前52/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是( )。

　　A 中台风险管理人员对交易的风险评估不准确这一风险点，可以通过开发和运用风险量化模型以及引入和应用必要的业务管理系统来进行控制

　　B 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

　　C 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

　　D 实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

　　正确答案：D

　　解析：后台结算/清算人员应及时与前台核对交易明细，防止前后台账务长期不符等。

　　单选题(当前53/136题，0.5分)

　　从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，因此其大额负债依存度越( )，流动性风险管理的要求越( )。

　　A 低、高

　　B 低、低

　　C 高、高

　　D 高、低

　　正确答案：A

　　解析：从事积极资产负债管理的商业银行具有良好的市场融资能力，说明流动性较好，所以对大额负债的依赖度较低，对自身流动性风险管理要求较高。

　　单选题(当前54/136题，0.5分)

　　在现代金融风险管理实践中，关于经济资本配置的描述，最不恰当的是( )。

　　A 对于不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

　　B 经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

　　C 经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定

　　D 对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

　　正确答案：D

　　在现代商业银行风险管理实践中，风险 规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资 本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍 度，迫使该业务部门降低业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

　　单选题(当前55/136题，0.5分)

　　银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。

　　A 关注财务数据完整性、准确性和可靠性

　　B 财务报表检查

　　C 会计资料规范性

　　D 银行机构风险和合规性的分析、评价

　　正确答案：D

　　课本9.2.3通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

　　单选题(当前56/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是( )。

　　A 信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

　　B 信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

　　C 信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

　　D 信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

　　正确答案：A

　　课本9.2.2信息披露的目的。

　　单选题(当前57/136题，0.5分)

　　中国银监会2012年6月颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》侧重于( )信息披露要求。

　　A 年度重大事项

　　B 财务会计报告

　　C 资本计量和管理

　　D 公司治理情况

　　正确答案：C

　　课本9.2.2银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，则侧重与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。

　　单选题(当前58/136题，0.5分)

　　按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。

　　A 区域准入

　　B 注册准入

　　C 高级管理人员准入

　　D 产品准入

　　正确答案：C

　　课本9.1.2根据中国银监会的监管 规则，银行机构的市场准人包括三个方面：一是机构准人，指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立;二是业务准人，指按照审慎性标准，批准银行 机构的业务范围和开办新的业务品种;三是高级管理人员准人，指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。

　　单选题(当前59/136题，0.5分)

　　某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC )为( )。

　　A 0.0025

　　B 5.05

　　C 0.0575

　　D 0.05

　　正确答案：D

　　(500-60-40)*100%/8000=5%

　　单选题(当前60/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是( )。

　　A 预期损失是信用风险损失分布的数学期望

　　B 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

　　C 预期损失等于违约概率·违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

　　D 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

　　正确答案：B

　　预期损失(Expected Loss，EL)是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。预期损失等于违约概率违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。