Ⅰ 未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险
Ⅱ 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
Ⅲ 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
Ⅳ 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：A
13.使用每股收益指标要注意的问题有( )。
Ⅰ 每股收益同时说明了每股股票所含有的风险
Ⅱ 不同股票的每一股在经济上不等量，它们所含有的净资产和市价不同，即换取每股收益的投入量不同，限制了公司间每股收益的比较
Ⅲ 每股收益多，不一定意味着多分红，还要看公司的股利分配政策
Ⅳ 每股收益多，就意味着分红多，股票价值就越大
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
参考答案：C
14.中国证监会颁布的《发布证券研究报告暂行规定》中对证券研究报告发布机构做出相关要求，下列说法正确的有( )。
Ⅰ 发布证券研究报告时，应当遵守法律、行政法规和本规定
Ⅱ 应当公平对待其发布对象，但在特定条件下可优先将资料提供给特定对象
Ⅲ 为了实现信息的保密性，不鼓励证券分析师通过公众媒体发表评论意见
Ⅳ 应当对发布的时间、方式、内容、对象和审阅过程实行留痕管理
A.Ⅰ Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
参考答案：C
15.套利定价理论的基本假设包括( )。
Ⅰ 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
Ⅱ 资本市场没有摩擦
Ⅲ 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
Ⅳ 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：B
16.关于β系数的含义，下列说法中正确的有( )。
Ⅰ β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
Ⅱ β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
Ⅲ β系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关
Ⅳ β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
参考答案：D
17.关于久期，下列说法正确的有( )。
Ⅰ 久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅲ 久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+Y)
Ⅳ 久期又称持续期
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
参考答案：D
18.下列投资策略中，属于战略性投资策略的有( )。
Ⅰ 事件驱动型策略Ⅱ 买入持有策略
Ⅲ 投资组合保险策略Ⅳ 固定比例策略
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：C
参考解析：战略性投资策略也称长期资产配置策略，是指着眼较长投资期限，追求收益与风险最佳匹配的投资策略。常见的长期投资策略包括：①买人持有策略;②固定比例策略;③投资组合保险策略。
19.在进行获取现金能力分析时，所使用的比率包括( )。
Ⅰ 营业现金比率Ⅱ 每股营业现金净流量
Ⅲ 现金股利保障倍数Ⅳ 全部资产现金回收率
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：B
20.行业的形成方式包括( )。
Ⅰ 分化Ⅱ 衍生Ⅲ 新增长Ⅳ 合并
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：A
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