2021年证券从业资格《金融市场基础知识》知识点练习：市场风险管理

　　1.任何金融工具都可能出现因指数价格的不利变动而带来资产损失的可能性，这是( )。

　　A 信用风险

　　B 市场风险

　　C 法律风险

　　D 结算风险

　　答案：B  

　　2.根据导致市场风险因素的不同，市场风险一般划分为( )。 ①利率风险 ②外汇风险 ③股票价格风险 ④商品风险

　　A ①②③

　　B ①③④

　　C ①②④

　　D ①②③④

　　答案：D  

　　3.( )是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲抵标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

　　A 风险对冲

　　B 风险分散

　　C 风险控制

　　D 风险转移

　　答案：A  

　　4.波动性分析的主要方法有( )。 ①波动率和标准差 ②波动率和方差 ③VaR ④敏感性分析

　　A ①②

　　B ①④

　　C ②③

　　D ②④

　　答案：C  

　　5.( )是因市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险。

　　A 信用风险

　　B 流动性风险

　　C 市场风险

　　D 操作风险

　　答案：C

　　6.( )作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。

　　A 期望损失模型

　　B VaR模型

　　C 波动性分析

　　D 置信水平

　　答案：A  

　　7.下列关于市场风险的说法中错误的是( )。

　　A 广义的市场风险涵盖了四大风险因子，包括股票价格、利率、商品价格、汇率

　　B 市场风险具有明显的系统性风险特征，但是能够通过分散化投资完全消除

　　C 套期保值和定价补偿是管理市场风险的最主要的方法

　　D 金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术

　　答案：B  

　　8.常用的市场风险限额包括( )。 ①交易限额 ②风险限额 ③止损限额 ④敏感度限额

　　A ①②③

　　B ①③④

　　C ①②④

　　D ①②③④

　　答案：D  

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