2021年证券从业资格证《金融市场基础知识》知识点习题：金融风险管理

　　1. 大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额( )的风险暴露。

　　A.2%

　　B.1.5%

　　C.2.5%

　　D.1%

　　【答案】 C

　　【解析 】大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额 2.5%的风险暴露。

　　2. 按照能否分散，可将金融风险分为( )。

　　Ⅰ . 系统性风险

　　Ⅱ . 会计风险

　　Ⅲ . 非系统性风险

　　Ⅳ . 经济风险

　　A.Ⅰ 、 Ⅱ

　　B.Ⅱ 、 Ⅳ

　　C.Ⅰ 、 Ⅲ

　　D.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ

　　【答案】 C

　　【解析 】按照能否分散，可将金融风险分为系统性风险和非系统性风险。

　　3. 按照风险后果不同，可将金融风险分为( )。

　　Ⅰ . 经济风险

　　Ⅱ . 纯粹风险

　　Ⅲ . 非系统风险

　　Ⅳ . 投机风险

　　A. Ⅰ 、 Ⅱ

　　B.Ⅱ 、 Ⅳ

　　C.Ⅰ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　D.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ

　　【答案】 B

　　【解析 】按照风险后果不同，风险可分为纯粹风险与投机风险。

　　4. 风险度量方法有( )。

　　Ⅰ . 敏感度分析法

　　Ⅱ . 波动性计量法

　　Ⅲ . 情景压力测试法

　　Ⅳ .VaR 法

　　A.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅳ

　　B.Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　C.Ⅰ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　D.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　【答案】 D

　　【解析 】度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险严重程度，为确定风险管理对策提供依据。风险度量方法有敏感度分析法、波动性计量法、 VaR法和情景压力测试法等。

　　5. 系统性风险，也可称为( )。

　　Ⅰ . 可分散风险

　　Ⅱ . 不可分散风险

　　Ⅲ . 不可回避风险

　　Ⅳ . 可回避风险

　　A.Ⅰ 、 Ⅱ

　　B.Ⅱ 、 Ⅲ

　　C.Ⅰ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　D.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ

　　【答案】 B

　　【解析 】系统风险是指由于多种因素的影响和变化，导致投资者风险增大，从而给投资者带来损失的可能性。系统性风险又被称为 “不可分散风险 ”或 “不可回避风险 ”。

　　6. 导致融资流动性风险的主要原因包括( )。

　　Ⅰ . 高流动性的现金资产低于正常水平

　　Ⅱ . 低流动性的现金资产低于正常水平

　　Ⅲ . 未预期的大额现金流出

　　Ⅳ . 正常融资关系受到破坏

　　A. Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　B.Ⅰ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　C.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　D.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅳ

　　【答案】 B

　　7. 引发操作风险的原因包括( )。

　　Ⅰ . 内部欺诈

　　Ⅱ . 外部欺诈

　　Ⅲ . 营业中断或信息技术系统瘫痪

　　Ⅳ . 实物资产破坏

　　A.Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　B.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ

　　C.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　D.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅳ

　　【答案】 C

　　【解析 】诱发操作风险的原因很多，巴塞尔委员会将操作风险事件划分为七种类型：( 1)内

　　部欺诈;( 2)外部欺诈;( 3)雇员活动和工作场所安全性风险;( 4)客户、产品及业务活动中的操作性风险;( 5)实物资产损坏;( 6)营业中断或信息技术系统瘫痪;( 7)执行、交割和流程管理中的操作性风险。

　　8. 下面关于风险控制的有关内容，说法正确的是( )。

　　Ⅰ . 风险控制包括事前控制、事中控制和事后控制

　　Ⅱ . 事前控制主要是确定风险管理政策，包括确定风险容忍度、风险限额、风险定价和制定应急预案等

　　Ⅲ . 事中控制是指在风险资产的实际运作过程中采用流程、工具进行动态、实时监测和报告 Ⅳ . 事后控制是在风险影响因素发生变化或风险发生后采取的对应措施，包括风险转移和重新调整风险限额

　　A.Ⅰ 、 Ⅱ

　　B.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　C.Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　D.Ⅰ 、 Ⅲ

　　【答案】 B

　　【解析 】本题考查风险控制的相关内容。风险控制是指经济主体采用各种合格有效的工具、手段和流程进行控制和缓释风险的过程，分为事前控制、事中控制和事后控制。事前控制主要是确定风险管理政策，包括确定风险容忍度、风险限额、风险定价和制订应急预案等。事中控制是在风险资产的实际运作过程中采用流程、工具进行动态、实时监测和报告。流程控制包括授权、督察和质询等;工具控制包括采用电脑系统的自动化控制，限制任何超过限额的行为发生;监测和报告是在不同层面监测风险的变化趋势和特征以及风险信息共享，以便在风险发生之前采取相应的措施。事后控制是在风险影响因素发生变化或风险发生后采取的对应措施，包括风险转移和重新调整风险限额等。

　　9. 全面风险管理模式体现了( )的风险管理理念和方法。

　　Ⅰ . 全球的风险管理体系

　　Ⅱ . 全面的风险管理范围

　　Ⅲ . 全 程的风险管理过程

　　Ⅳ . 全 新的风险管理方法

　　A. Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅳ

　　B. Ⅱ 、 Ⅲ

　　C. Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　D. Ⅰ 、 Ⅲ

　　【答案】 C

　　10.( )是典型的完全估值法。

　　Ⅰ . 历史模拟法

　　Ⅱ . 蒙特卡罗模拟法

　　Ⅲ . 德尔塔 ——正态分布法

　　Ⅳ . 局部估值法

　　A.Ⅰ 、 Ⅲ

　　B.Ⅰ 、 Ⅱ

　　C.Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　D.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ

　　【答案】 B

　　【解析 】完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

　　11. 下列有关风险的相关内容，说法正确的是( )。

　　Ⅰ . 风险事件是指特殊的引发损失(或收益)的事件

　　Ⅱ . 风险敞口一般指未被对冲或未加保护的风险

　　Ⅲ . 风险识别包括感知风险和分析风险两个环节

　　Ⅳ . 风险补偿指在风险损失发生之前通过金融交易的价格获得风险回报，以及在损失发生之后通过抵押、质押、保证、保险等获得补偿

　　A.Ⅰ 、 Ⅲ

　　B.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ

　　C.Ⅰ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　D.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　【答案】 D

　　【解析 】本题考查风险的综合性内容，风险事件是指特定的引发损失(或收益)的事件。在一般意义上，经济主体面临的金融风险水平的高低不仅取决于风险的波动性，而且还取决于其对特定金融风险暴露程度。风险敞口也被称为风险暴露，一般指未被对冲或未加保护的风险。风险补偿是指在风险损失发生之前通过金融交易的价格补偿获得风险回报，以及在损失发生之后通过抵押、质押、保证、保险等获得补偿。

　　12. 风险对冲的目的是对冲现货价格风险，为了实现这一目的，就必须遵守( )原则。

　　Ⅰ . 交易方向相反

　　Ⅱ . 商品种类相同

　　Ⅲ . 数量相等或相近

　　Ⅳ . 月份相同或相近

　　A.Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　B.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ

　　C.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　D.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅳ

　　【答案】 C

　　【解析 】风险对冲的目的是对冲现货价格风险，为了实现这一目的，就必须遵守交易方向相反原则;商品种类相同原则;数量相等或相近原则以及月份相同或相近原则。

　　13. 建立风险评估体系的基本原则包括( )。

　　Ⅰ . 符合监管要求

　　Ⅱ . 符合金融机构实际

　　Ⅲ . 保持一定的前瞻性

　　Ⅳ . 保持一定的安全性

　　A.Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　B.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ

　　C.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　D.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅳ

　　【答案】 B

　　【解析 】建立风险评估体系一般要坚持三个基本原则：第一，符合监管要求。第二，符合金融机构实际。第三，保证一定的前瞻性。

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　　14. 风险管理一般步骤包括( )。

　　Ⅰ . 识别风险

　　Ⅱ . 度量风险

　　Ⅲ . 决策与实施

　　Ⅳ . 风险控制

　　A.Ⅰ 、 Ⅲ

　　B.Ⅰ 、 Ⅱ

　　C.Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　D.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

　　【答案】 D

　　【解析 】本题考查风险管理的过程。除题中四项外，还有风险管理效果评价。