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2019证券从业资格证金融市场基础知识高频考点:风险管理

考试网   [2019年8月13日]  【

  风险管理

  (一)风险的定义

  1.风险是结果的不确定性;

  2.风险是波动性或对期望值的偏离度;

  3.风险是不确定的不利因素或未来损失的可能性;

  4.不确定性对目标的影响。

  (二)金融风险的构成

  (1)风险源;

  (2)风险敞口;

  (3)风险事件;

  (4)风险损失。

  (三)金融风险的分类

分类标准

分类

风险是否可以被分散

(1)系统性风险

(2)非系统性风险

风险后果不同

(1)纯粹风险

(2)投机风险

风险因素不同

(1)流动性风险

(2)市场风险

(3)信用风险

①违约风险

②交易对手风险

③信用转移风险

(4)操作风险

(5)声誉风险

 

  (一)风险管理的主要方法

  1.风险预防;

  2.风险规避;

  3.风险分散;

  4.风险对冲;

  5.风险转移;

  6.风险补偿。

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  (二)风险管理的一般步骤

  (三)风险管理VaR方法

VaR方法

分类

局部估值法

德尔塔—正态分布法

完全估值法

(1)历史模拟法

(2)蒙特卡罗模拟法

  (四)VaR 的应用

  1.风险限额管理;

  2.基于VaR的资产配置与投资决策;

  3.基于VaR的业绩评估;

  4.风险监管。

  1. 战略投资者应当承诺获得配售的股票持有期限不少于( )个月。

  A.3

  B.6

  C.9

  D.12

  考 点:证券市场投资者的结构及演化;

  正确答案:D

  文字解析:战略投资者应当承诺获得配售的股票持有期限不少于12个月。故本题选D选项。

  2. 按照选择权的性质划分,金融期权可以分为( )。

  A.看涨期权和看跌期权

  B.欧式期权、美式期权、修正的美式期权

  C.股权类期权、利率期权、货币期权

  D.金融期货合约期权、互换期权

  考 点:金融期权的主要种类;

  正确答案:A

  文字解析:根据不同的分类标准,可以将金融期权划分为很多类别。A项是按照选择权的性质划分。B项是按照合约所规定的履约时间的不同划分。C、D项是按照金融期权基础资产性质的不同划分。故本题选A选项。

  3. 内幕交易的行为方式的主要表现不包括( )。

  A.行为主体知悉公司内幕信息

  B.从事有价证券的交易

  C.泄露内幕信息

  D.将有价证券所有权据为已有

  考 点:国务院证券监督管理机构;

  正确答案:D

  文字解析:内幕交易的行为方式主要表现为:行为主体知悉公司内幕信息,且从事有价证券的交易或其他有偿转让行为,或者泄露内幕信息或建议他人买卖证券等。故本题选D选项。

责编:jianghongying

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