四、计算分析题
46.A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示,已知二者之间的相关系数为1,由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%:
发生概率 |
A的投资收益率(%) |
B的投资收益率(%) |
0.2 |
40 |
30 |
0.5 |
10 |
10 |
0.3 |
-8 |
5 |
(1)计算两种股票的期望收益率;
(2)计算两种股票收益率的标准差;
(3)计算投资组合的期望收益率;
(4)计算投资组合收益率的标准差。
47.东征公司2017年末的长期借款余额为1200万元,短期借款余额为200万元。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款和偿还本金的金额是10万元的整数倍;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季度期末,先偿还短期借款;借款利息按季度平均计提,并在季度期末偿还。
东征公司编制了2018年分季度的现金预算,部分信息如下表所示:
东征公司2018年现金预算的部分信息 单位:万元
季度 |
一 |
二 |
三 |
四 |
现金余缺 |
-5500 |
(F) |
× |
-450 |
长期借款 |
6000 |
0 |
5000 |
0 |
短期借款 |
230 |
0 |
0 |
(I) |
偿还短期借款 |
0 |
150 |
280 |
0 |
支付短期借款利息(年利率8%) |
(A) |
(D) |
(G) |
× |
支付长期借款利息(年利率12%) |
(B) |
(E) |
× |
(H) |
期末现金余额 |
(C) |
503 |
× |
(J) |
注:表中“×”表示省略的数据。
要求:
(1)确定上表中英文字母代表的数值。
48.某零件年需用量为18000件,每日送货量为200件,一次订货成本为2700元,单位变动储存成本为10元。一年按照360天计算。没有设置保险储备。
要求:
(1)计算经济订货批量。
(2)计算全年最佳订货次数。
(3)计算送货期。
(4)计算送货期内平均库存量。
(5)计算与批量有关的最小相关总成本。
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