类型:学习教育
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简答题 假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。
【要求】
(1)计算该组合的期望报酬率;
(2)如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1,计算组合的标准差;
(3)如果两种证券期望报酬率的相关系数是0.2,计算组合的标准差。
【要求】
(1)计算该组合的期望报酬率;
(2)如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1,计算组合的标准差;
(3)如果两种证券期望报酬率的相关系数是0.2,计算组合的标准差。
参考答案:(1)该组合的期望报酬率r=10%×0.50+18%×0.50=14%
(2)相关系数等于1,组合的标准差σp=A1σ1+A2σ2=50%×12%+50%×20%=16%
(3)相关系数等于0.2,组合的标准差
【结论】两种证券期望报酬率的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。
【该题针对“投资组合的风险与报酬”进行考核】
答案解析:
相关知识:第三节 风险与报酬
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