某客户在国内市场以4020元/吨买入5月大豆期货合约10手，同时以4100元/吨卖出7月大豆期货合约10手

来源：焚题库 [2021年6月16日] 【大中小】

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单项选择题 某客户在国内市场以4020元/吨买入5月大豆期货合约10手，同时以4100元/吨卖出7月大豆期货合约10手，价差变为140元/吨时该客户套利交易的盈亏状况为（）元。大豆期货合约为每手10吨。

A.盈利8000

B.亏损14000

C.亏损6000

D.盈利14000

正确答案：C

答案解析:该交易者卖出价格较高的合约，同时买入价格较低的合约，该策略为卖出套利，价差缩小时盈利。建仓时价差=4100—4020=80（元／吨），平仓时价差=140（元／吨），价差扩大，该交易者亏损，亏损为：（140—80）×10×10=6000（元）。

相关知识：第二节期货估值

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