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利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法

来源:焚题库 [2021年6月10日] 【

类型:学习教育

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    单项选择题 利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有()。Ⅰ数值分析法Ⅱ二叉树法Ⅲ基点价值法Ⅳ修正久期法

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B.Ⅱ、Ⅳ

    C.Ⅰ、Ⅱ

    D.Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:D

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    答案解析:套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。在国债期货套期保值方案设计中,确定合适的套期保值合约数量,即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险,达到最 佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。

    相关知识:第二节 期货估值 

     

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