下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（）。

A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C.如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险

D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

E.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数

正确答案：A、C

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