2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（四）

　　一、单项选择题

　　1.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为(　　)。

　　A.违约时债务的账面价值

　　B.违约时债务的市场价值

　　C.以上任何一种都可以

　　D.以上都不对

　　2.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以(　　)为参照基准。

　　A.风险价值

　　B.经济增加值

　　C.经济资本

　　D.市场价值

　　3.以下关于相关系数的论述，正确的是(　　)。

　　A.相关系数具有线性不变性

　　B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

　　C.相关系数仅能用来计量线性相关

　　D.以上都正确

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　　4.CreditMetrics模型本质上是一个(　　)。

　　A.VaR模型

　　B.信用评分模型

　　C.线性回归模型

　　D.以上都不是

　　5.下列关于风险管理策略的说法，正确的是(　　)。

　　A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

　　B.风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿

　　C.风险转移只能降低非系统性风险

　　D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

　　6.下列关于专有信息和保密信息的说法错误的是(　　)。

　　A.专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

　　B.保密信息包括有关客户的信息经常是保密的

　　C.某些项目为保密信息租专有信息，银行可以不披露具体的项目

　　D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和原因

　　7.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中(　　)不是其最常用的组合限额设定维度。

　　A.行业等级

　　B.产品等级

　　C.担保

　　D.授信额度

　　8.根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得低于(　　)。

　　A.25%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.75%

　　9.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是(　　)。

　　A.0.5

　　B.0.08

　　C.0.2

　　D.0.13

　　10.流动性缺口是指(　　)。

　　A.30天内到期的流动性资产减去30灭天内到期的流动性负债的差额

　　B.60天内到期的流动性资产减去60天内至到期的流动性负债的差额

　　C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

　　D.120天内到期的流动性资产减去12(　　)天内到期的流动性负债的差额

　　11.在商业银行内部控制评价中，应遵循的原则不包括(　　)。

　　A.系统性

　　B.独立性

　　C.安全性

　　D.重要性

　　12.某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是(　　)。

　　A.20%

　　B.19%

　　C.25%

　　D.30%

　　13.全面的风险管理模式强调信用风险、(　　)和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

　　A.市场风险

　　B.流动风险

　　C.战略风险

　　D.法律风险

　　14.如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是(　　)。

　　A.O.O3

　　B.0.O4

　　C.0.05

　　D.1

　　15.内部审计的主要内容不包括(.)。

　　A.经营管理的合规性及合规部门工作情况

　　B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性

　　C信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况

　　D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

　　16.下列关于风险评级的顺序准确的是(　　)。

　　A.收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案

　　B.收集评级信息、分析评级信息、制定监管措施、得出评级结果、整理评级档案

　　C.收集评级信息、得出评级结果、分析评级信息、制定监管措施、整理评级档案

　　D.收集评级信息、得出评级结果、制定监管措施、分析评级信息、整理评级档案

　　17.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点?(　　)

　　A.衍生产品的构造方式多种多样

　　B.能够完全消除市场风险

　　C.交易灵活便捷

　　D.在操作过程中不会附带新的风险产生

　　18.银监会提出的银行监管理念不包括(　　)。

　　A.管法人

　　8.管风险

　　C.管内控

　　D.管存款

　　19.银行要承受不同形式的(　　)，这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。

　　A.法律风险

　　B.国家风险

　　C.声誉风险

　　D.流动性风险

　　20.以下关于期权的论述错误的址(　　)。

　　A.期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B.在到期前，当期权内在价位为零时，仍然存在时间价值

　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

　　D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零