2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（二）

　　一、单选题

　　1股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买入期权，规定该投资者可以在12个月后以40元/股的价格购买l股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为(　　)元。

　　A. -l.8

　　B. 0

　　C. 5

　　D. 10

　　2过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是(　　)

　　A. 该企业集团的短期偿债能力较弱

　　B. 多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

　　C. 该企业集团投资房地产已经造成损失

　　D. 投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

　　3以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是(　　)

　　A. 在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值

　　B. 市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值

　　C. 与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

　　D. 在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

　　4商业银行的最高风险管理、决策机构是(　　)、

　　A. 董事会

　　B. 监事会

　　C. 股东大会

　　D. 高层管理者

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　　5下列对银行业机构信息披露要求的说法，错误的是(　　)

　　A. 必须每季度披露风险管理政策

　　B. 根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露

　　C. 必须提高信息披露的相关性

　　D. 必须保持合理频度

　　6商业银行风险管理模式的演变过程是(　　)

　　A. 负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　B. 资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段

　　C. 负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段

　　D. 资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段段

　　7下列属于客户评级的专家判断法的是(　　)

　　A. 5Cs系统

　　B. 5Ps系统

　　C. CAMELs系统

　　D. 以上都是

　　8战略风险的类型包括(　　)

　　A. 品牌风险

　　B. 竞争对手风险

　　C. 客户风险

　　D. 以上全对

　　9银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是(　　)

　　A. 计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险

　　B. 银行应对该账户的头寸进行准确估值

　　C. 该账户中的项目通常按市场价格计价

　　D. 银行的存贷款业务归人交易账户

　　10信用风险缓释中，对合格净额结算的认定要求不包括(　　)

　　A. 在交易对象破产的情形下，仍可实施净额结算协议

　　B. 交易双方间存在多个交易时，守约方需娶在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项

　　C. 在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债

　　D. 在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露

　　11操作风险损失数据的收集要遵循(　　)的原则。

　　A. 客观性、全面性、动态性、标准化

　　B. 主观性、全面性、静态性、标准化

　　C. 主观性、全面性、动态性、标准化

　　D. 客观性、全面性、静态性、标准化

　　12(　　)承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。

　　A. 董事会

　　B. 风险管理部门

　　C. 监事会

　　D. 财务控制部门

　　13下列不属于企业集团横向多元化形式的是(　　)

　　A. 下游企业将产成品提供给销售公司销售

　　B. 集团内部两个企业之间大量资产的并购

　　C. 母公司从子公司套取现金

　　D. 母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

　　14下列不属于非现场监管程序的是(　　)

　　A. 制定监管计划

　　B. 风险评估

　　C. 进点会谈

　　D. 监管评级

　　15计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括(　　)

　　A. 回报率分布在整个样本时期内是固定不变的，如果历史趋势发生逆转时，基于原有数据的VaR值会和预期最大损失发生较大偏差

　　B. 不能提供比所观察样本中最小回报率还要坏的预期损失

　　C. 无法充分度量非线性金融工具的风险

　　D. 历史模拟法不能作极端情景下的敏感性测试

　　16巴塞尔委员会在1996年的(资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为(　　)

　　A. 市场风险监管资本=乘数因子×VaR

　　B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

　　C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子

　　D. 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

　　17下列关于结算风险的说法，不正确的是(　　)

　　A. 结算风险是信用风险的一种

　　B. 结算风险在外汇交易中不常出现

　　C. 赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险

　　D. 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

　　18商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖(　　)

　　A. 灾难性损失

　　B. 非预期损失

　　C. 实际违约损失

　　D. 预期损失

　　19在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多的关注(　　)

　　A. 在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　B. 其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

　　C. 正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

　　D. 借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

　　20Credit MetriCs模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的(　　)表示。

　　A. 信用等级

　　B. 资产规模

　　C. 盈利水平

　　D. 还款意愿